ボルマン本で登場するパターンブレイクの基本的性質と仕掛けパターンについて(2/3)

その1(1/3)の続きです。


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パターンブレイクの仕掛けタイミング

トレンドラインをブレイクしそうな展開が生じたときに、「じゃあどこで仕掛けるのか?」の具体的手法について2点説明します。

シグナル足の高値(安値)を抜けたタイミングでの仕掛け

ボルマンさん推奨の仕掛け方は、シグナル足の高値(安値)を抜けたタイミングで仕掛ける手法です。

もちろんシグナル足の高値を上抜ける(安値を下抜ける)だけでなく、トレンドラインをブレイクしていることもポイントです(なぜかその点については言及が見受けられない)。

シグナル足や仕掛け足の考え方は、ブルックスさんと変わりません。

考えられるデメリット

足が引ける前に仕掛けることになるため、仕掛けた直後に反発し、結果的にティーズブレイクとなった足に仕掛けてしまう可能性があります。

無論そのための逆指値設定(損切り)ではありますが、リスクリワードレシオを高めるためにある程度の勝率が犠牲になる手法といえます。

後述の手法とどちらがいいか(自身に向いているか)、Forex Testerなどで繰り返し検証して決めることをお勧めします。

トレンドラインをブレイクした足が引けたタイミング

ティーズブレイクにかかる可能性を少しでも減らす対策案として、トレンドラインをブレイクした足がブレイクしたまま引けたのを確認してから仕掛けるという手が考えられます。

仕掛け足がトレンドラインをブレイクしたまま足が引けた時、同じ時間足を見ているトレーダーの大半は「ブレイクした」と認識します。

また、下位時間足を見ているトレーダーはすでに仕掛けていることでしょう。

考えられるデメリット

トレンドライン近辺で引けてくれればいいですが、大きくブレイクして引けた場合リワードは小さく、リスクは大きくなるため、絶好の仕掛けを見送らざるを得なくなる可能性があります。

それでも構わず仕掛けた挙げ句、失敗(損切り)に終わると、その1回の負け分をリカバーするためにどれだけの勝率を維持しないといけないのか……と考えると、本手法は一見ローリスクに見えてそうでもないかもしれません

仕掛けるべきでないタイミング

一番やってはいけないとされる仕掛けタイミングが、「たぶんブレイクする」と見越して仕掛けることです。

これはビルドアップの存在や特徴を把握しておらず、ブレイクアウトの影響力を過大評価しているトレーダーに見受けられる仕掛けタイミングだと思います。

たしかに、通貨ペアや状況によってはブレイクと同時に数十pipsの変動が起こることもあり、そのブレイクのスイングを端から端まで掴みたいと思う気持ちは分からなくありません。

しかし、明確にブレイクする前の仕掛けは、ビルドアップなどのちゃぶついた展開で損切りを余儀なくされ、その後のブレイクで手にしたリワードを帳消しにするリスクがあります(ブレイクしたときに仕掛けられていればいいですが……)。

何度もブレイク方向に仕掛け損切りを繰り返した挙げ句、ブレイクせずに反転した暁には目も当てられません。

パターンブレイクの成功率が上がる要素について

ボルマン本のパターンブレイクの項に深く記載されているものではありませんが、自身の検証成果やブルックス本の考察と合わせることで考えられる、パターンブレイクの成功率アップの要素について説明します。

あまり意識しすぎると機会損失の可能性が上がるのでその点は要注意ですが、期待度の薄いパターンブレイクの見分けには役立つと考えます。

トレンド方向へのブレイクか?

現状のトレンド方向にブレイクするほうが、必然的にパターンブレイクの成功率は上がります。

上図だと、右側のほうが売りを仕掛けるトレーダーが多いと考えられ(単中長期のどのタイプのベア派も仕掛けようと考える局面なため)、(ブレイク幅はともかく)ブレイクの成功率は高くなると考えられます。

上図左側のように、ブレイクの方向が直近のトレンドに逆らうものであれば要注意です(何かトレンド終了を感じさせる要素が事前にあればいいのですが……)。

トレンドラインをブレイクしただけではトレンドが終了・転換したとはいえない……ということはブルックス本でも口酸っぱく書かれている文章ですね。

ポール・フラッグ・スイングのスイングを狙う

最も典型的なトレンドフォローのパターンブレイクとして考えられるのが、ポール・フラッグ・スイングの「スイング」を想定した仕掛けです。

ポールとフラッグが形成されていることは上位時間足や、仕掛けるために見ている時間足チャートでも確認することができます。

買いを仕掛ける場合、上図のような最後のスイングの形成が想定できる場面でブルフラッグのビルドアップが確認できれば理想です。

逆方向への仕掛けが失敗したあとの仕掛け

ビルドアップの形成後にブレイクすると思いきや、反対側の仕掛け量が上回り逆行することがあります。

上図はレジスタンスライン近辺でビルドアップが形成されたのち、ベア派の仕掛けが決まったかに見える下落したものの、それが失敗に終わり反転足となった例です。

最後の足で仕掛けたベア派は利確するタイミングを失い、窮地に追いやられています

そのタイミングでパターンブレイクが生じると、その展開を待っていたブル派の買いに、追いやられたベア派の買い戻しが加わりダブルの圧力が生じます。

一種の失敗ブレイクからのトレードに分類されるパターンですが、パターンブレイクにおける高勝率の1つとして覚えておきたいパターンです。

できるだけ安値で買いたいファンドが、ショートで一旦入ってから頃合いを見てドテン買いしているのでは……?
という噂もありますが、真意の程は確かではありません。


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