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【検証日記】6/22(土)ポンド円5分足 一週間分実力テストやってみた

 「検証日記」って書くと「懸賞日記」を思い出しますが、本記事はハガキを書いた成果はなくForex Tester 4でのバックテスト成果の報告と簡単な感想の紹介です。

 自身の今の実力とプライスアクションの理解度を図るべく、3~5月の2ヶ月間のトレード期間中もほぼ全く見てなかったポンド円の、それも5分足でバックテストを行ってみました。

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検証内容

  • 使用ソフト
    Forex Tester 4(FT4)
  • 検証期間
    2019年4月1日(月)~5日(金)の14:00~25:00
  • 検証通貨
    ポンド円のみ
  • 仕掛け足の時間足
    5分足のみ
  • 相場分析用に見た時間足
    15分足
    1時間足
  • 備考
    デューカスコピー・ジャパンのヒストリカルデータを使用
    スプレッドなし
    移動平均線表示なし
    事前のチャートチェックなし

⇒普段は別記事で公開しているような方法でトレーニングをしていますが、今回は全く事前情報なしの未知のチャートで検証を行いました。

 今回の検証で結果が残せなければ、実力が全くついてない可能性が高いということになります。

検証結果

データ

トレード数20
勝ちトレード:15
負けトレード:4
勝率:79%
利益計:2270.26ドル
損失計:371.74ドル
総利益:1898.52ドル
利益率:18.99%(10000ドル→11898.52ドル)
PF:6.11

※2回に分けて利確すると、1回の仕掛けでもトレード数は2になります。

取引履歴

⇒望外の結果です^^;

 たかだが1週間(5日間)での結果なので手放しには喜べませんが、いいタイミングで仕掛けられた足が何回かあってよかったです。

 いろいろ課題も見つかったので、これからまたいろいろ考える必要があります。

チャート(約定履歴)

15分足チャート

5分足チャート

  • 4/1(月)
  •  3勝1敗。強い上昇トレンドの中での相場。

     個人的には最後の仕掛けでしっかりと仕掛けられたのが一番好印象。

     ドテンで売った2つ目の仕掛けは残念な結果。言うほど逆張りではないと思ったものの……

  • 4/2(火)
  •  初日に比べるとレンジな感じの1日。1勝2敗。

     1つ目の買いは今見直しても意味不明の一言。^^;

     2つ目の売りはいい感じだと思う。1発目の利確はまあ悪くないような気はするけど、こんなところで利確していては長い目で見てプラスになれない気がする。2発目の利確は指値。

     3つ目の売りはそんなに悪くないと思ったけど反発して損切。すぐ下に上昇トレンドラインも確認できたので、その辺も影響したか。

  • 4/3(水)
  •  1回しか仕掛けず。1勝0敗。この仕掛けが、「建値ストップ置く理論」に疑問符がついたきっかけのトレード。

     建値に置いてなくても損切にはならなかったし、水色の水平線に指値を置いていたので、建値に置きなおしてなければ66pips抜けてた。

     9:00頃の安値のダマシ→トレンドラインブレイクのどこかで仕掛けられなかったかなぁという印象。

     前日深夜帯に上昇スイングがあったので、その余波的なスイングがもう一発来ることを想定しておくべきだった。

     あと、水平線到達からの反発上昇は、ちょっと逆張りっぽいけど買いたいところ(急な値動きにビビって買えず^^;)。

  • 4/4(木)
  •  1勝1敗ながら、利確のほうがいい感じに引っ張れた。

     1つ目の仕掛けはピンバー2連発&ダブルボトム調の反発上昇に見えたが……失敗に終わると「なんでこんなところで仕掛けたんだろう」感がハンパない。レンジの中で仕掛けてしまった。

     2つ目の仕掛けは理想的なプルバックの反転の仕掛け。あまりにもストップまでの位置が近すぎたため、シグナル足のすぐ上ではなく10pips離して仕掛けた。1回目の利確はややチキン感ある(NG)^^;

  • 4/5(金)
  •  米国雇用統計の日のトレード(白破線が発表時の足)。だからか、動きが少し鈍い印象。2勝0敗。

     1つ目のしかけはあまりお上手ではない印象。逆指値ギリギリまで迫ったものの刺さらず結果的にうまいこといった印象。少しあとに理想的な仕掛け足あり。

     2つ目の仕掛けは一応うまくいったものの、まあどうなんだろうという印象^^; 一応安値2の足かつダマシの高値観測の包み足パターン。

     雇用統計前に1つポジションを切り、もう一つは引っ張った。指値にささって利確して終わったものの、その指値の基準にしていたラインはもう効果をなしてないラインだったので後悔。

     結局下の水平線に到達しており、そこに指値を合わせておけばもっといいトレードになっていたのに……というのは結果論か。

考察

マルチタイムフレーム分析(MTF分析)について

一番大きいチャートが5分足、右上が15分足、右下が1時間足。

一番大きいチャートが5分足、右上が15分足、右下が1時間足。

 今回はサポート・レジスタンスラインの特定のために15分足と1時間足を使ってマルチタイムフレーム分析を行いました。

 5分足のトレードなら、1時間よりも上位の時間足までは見なくてもいいかなと感じました。

 ただ、目星のつく高値・安値が全く見当たらない局面の場合は、さらに上位の時間足で確認する必要があるかもしれないと感じました。

サイクル分析について

 5分足でトレードを行う場合、サイクルの分析は不要と考えます。

 ただ、ポジションの一部を引っ張る場合、メジャーサイクルレベルで見てどの辺の局面かを考えて見たりする価値はあると思います。

 今回の検証の場合、最後のポジションはサイクル的にメジャーサイクルないしはトレーディングサイクルレベルの後半と感じたので、気軽に引っ張ることができました。

※関連記事:サイクル理論(タイム・サイクル)の基礎知識|基本構造からよくある勘違いも紹介

ストップ(逆指値)の変更タイミングに課題

 圧倒的な結果を残す人とそうでない人の違いは「含み益のポジションをどこまで膨らませられるか」であることを、今回如実に感じさせられました。

 特に4月3日のポジションは、1回目の部分利確のあとストップを建値に置いた結果、完全に失敗したと感じたので、今後の課題だと感じました(他のトレードでも似たようなリザルトあり)。

例のトレード。ストップを建値に置き直さなければ水平線に置いていた指値に到達して大きな利益を得ることができた。

 方法論はいろいろあるあるため、後日考えをまとめて記事にしたいと思います。

片側の仕掛けの失敗が推進を生むポンド円

 ポンド円は、今まで長く見続けてきたユーロドルと違ってトレンドが生じると長く続くと同時に、カウンタートレンド側の仕掛けの失敗を燃料にトレンドが加速すると感じさせられる場面が随所にありました。

 カウンター側が仕掛けてきて反転したと思っても、すぐに利確したりせずダマシに変わるのを淡々と待つほうが最終的に利益は伸びると感じました。

 そして課題となるのが、上記のストップの変更タイミングです。

 それなりに強い反発は定期的に来るので、「トレンドが終わった」と一瞬感じるもののまた反転してトレンド方向に進むことが多いため、明確な目標値を定めてそこに着くまではストップは動かさないくらいのスタイルのほうが良い結果を生みそうです(たとえ勝率は落ちたとしても)。

 「もう、どっからどう見ても反発するだろコレ」という時くらいはさっさと建値にストップを置くか両建するかするといいと思います。

 両建は難易度がよりアップすると考えられるので、最初のうちはしないほうがいいのかなと思ってます。

チャート同期がメチャ便利

画面右上のアイコンがラインなどの同期のON/OFF、右下のアイコンが移動の同期ON/OFF

 FT4から実装された、「あるチャートウィンドウでラインを引いたら、他のチャートウィンドウにも同じラインが反映される」というチャート同期モードが非常に便利だと感じました(ON/OFFできる)。

 15分足でトレンドラインを引いて5分足で修正するという作業をする機会が結構多かったです(逆パターンもあります)。

 これに慣れすぎると、MT4での分析に今後苦労するかもしれませんね……^^; (まあ多分そういうインジケータが売られてるとは思いますが……)

さいごに

 「せいぜいちょいプラスくらいの成績に終わるだろう」と思いつつ臨みましたが、そこそこの結果が出たので、将来的にどういうトレードスタイルでトレードしようか(いい意味で)迷ってしまいました。

 スイング中心で考えていましたが、5分足デイトレでチャートを見ているときだけポジションを持つスタイルも悪くないなと思いました。

 また定期的に5分足での検証も行おうと思いましたが、ひとまず1時間足に戻ろうと思います。


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