ボルマン本で登場するプルバックの反転の基本的性質と仕掛けパターンについて(2/3)

その1(1/3)の続きです。


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プルバックの反転の仕掛けのセットアップパターン

ボルマン本にて記載されているセットアップパターンについて説明します。

また、ブルックス本にて記述されている内容を、プルバックの反転パターンとして置き換えた際の考え方も合わせて説明します。

25EMAへの到達

ボルマン本では25EMA(25本指数平滑移動平均線)を使用しています。

この25EMAのライン上に調整のプルバックが到達する頃合いで反転することが多く、ボルマン本では「目安」として使用されています。

ここで気をつけたいのは、「25EMAに到達したから反発する」のではなく、「反発するタイミングが25EMAの到達に近い」ということです。

25EMAに到達したから反発するという理論が正しければ、26EMAでも概ね正しいですし、24EMAでも概ね正しい……ということはチャートで各EMAを設定すればすぐにおわかり頂けると思います。

「じゃあ25本である根拠は?」となりますが、結局のところ、25本であることの絶対的な理由や根拠はありません

ちなみに、ブルックス本では似たような理由で20EMAが採用されています。

要するに、20~25本くらいのEMAであれば、トレンド方向のスイングに対するプルバックの反転ポイントがEMAに触れたあたりで発生する……ということになり、セットアップの目安として使うことができます。

一定割合のリトレースメントの発生(フィボナッチ・リトレースメント)

トレンドが強い場合、トレンド方向へのスイングに対し40~60%のプルバックが発生してから再度トレンド方向へ反転することが多い……という実情から、フィボナッチリトレースメントの数値である38.2%, 50.0%, 61.8%などが押し(戻し)の量の目安として利用されています。

これもEMA同様あくまで目安であり、フィボナッチの値を闇雲に盲信する必要はないと考えます。

なお、ボルマン本には40~60%のリトレースメントに対して「フィボナッチ」の言及はなく、ブルックス本ではそこかしこに「38.2?そんなの約40%でいいでしょ」というような考え方が見て取れます(フィボナッチ・リトレースメントに対して否定的)。

トレンドラインの到達の確認

プルバックが水平線や斜め線へ到達した際に反転のセットアップが始まることがあります。

この考え方はいわゆるパターンブレイクプルバックと似ているため、パターンブレイクプルバック後の仕掛けはプルバックの反転の仕掛けの一部と解釈できます。

ブルックス本的解釈における「プルバックの反転」

ブルックス本でいう「ツーレッグの調整」という概念で考えた時に、ツーレッグ目に突入した展開以降をプルバックの反転のセットアップ段階と考えることができます。

上図を例にした場合、高値1の足を確認して、以降で安値を下回る足(≒安値1)が出現したところでツーレッグ目の調整に入ったとみなし、セットアップに入ったと考えます。

セットアップに入ったら、以降の足は全てシグナル足となりうる足として準備する必要があります。

プライスアクショントレード入門の3章や4章は、概ねトレンドフォロー(≒プルバックの反転)に関することについて記述しているのですが、説明自体はボルマン本のほうがわかりやすいと思います。

プルバックの反転の仕掛けタイミング

プルバックの反転セットアップを確認し、仕掛けに移行する際のタイミングは、これまで説明してきたタイミングと基本的には変わりません。

最も推奨となる仕掛けタイミングは、仕掛け足がシグナル足の高値(もしくは安値)を超えたタイミングとなります。

ロング:シグナル足の高値更新

ロングを仕掛ける時は、1本前の足(シグナル足)の高値を上回ったタイミングで仕掛けます。

トリガーとしてわかりやすい点と、逆指値の設定位置が明確である特長があります(シグナル足の下に設定する)。

ショート:シグナル足の安値更新

ショートを仕掛ける時は、1本前の足の安値を下回ったタイミングで仕掛けます。

逆指値はシグナル足の高値の少し上に置きます。

直近の高値がシグナル足でなく、別の足が記録している場合は、その足の高値の上に置くのも問題ありません。



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