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【検証日記(完)】ポンド円 5分足 2019年2月20~28日検証感想戦(2周目)と全体振り返り

 Forex Tester 4で検証した内容を将棋の感想戦的感覚で報告しているだけの記事です。

 一応ボルマン本的、ブルックス本的な手法で仕掛けているため(つもり)、検証題材(≒反面教師)としてお使いください。

 ざっくり書くよりしっかり書いたほうが身になると感じたので、仕掛けの根拠などはしっかり書くことにしました。

 2019/7/21~23に検証した分を文字通り日記として投稿します。

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概要(検証ルール)

  • 使用ソフト
    Forex Tester 4(FT4)
  • 検証時間帯
    東ヨーロッパ時間の9:00~19:00(冬時間は8:00~18:00)
  • 検証通貨
    ポンド円(GBPJPY)
  • 仕掛け足の時間単位
    5分足
  • 相場分析用に見た時間足
    15分足
    1時間足
  • 備考
    デューカスコピー・ジャパンのヒストリカルデータを使用
    スプレッドなし
    20, 25本EMAを表示(直線が20本で破線が25本)
    事前のチャートチェックなし
 ※あと特に書いてなかったのですが、今まではプロジェクト作成時の、ティック生成条件を「OHLCポイントでティックを変換」にしていました。
 今回は「ボリュームを使ってランダムにティックを変換」で行っています(前者と比べてチョロチョロ動く&最速じゃないと時間進行が遅い)。

検証結果と反省会(2/20~22)

 チャート上のオレンジのラインは進行中に引いたもの、黄色のラインは終了後に引いたものです。

 チャート画像は非常に大きいので(PCで見ることを想定しています)、クリックして拡大表示するか、ダウンロードしてインターネットブラウザとは別で開いてご覧ください。

 先に検証期間中の15分足を掲載します:

ポンド円 15分足 2/20~22、ツール:FT4、ヒストリカルデータ:デューカスコピー・ジャパン

2/20(水)


0勝0敗

 足1は水平線に対するパターンブレイクプルバックの仕掛け足に見えたが見送り。

 Aの高値から水平線までの距離と、水平線からA’の安値までがほぼ等しく、A’地点は最初の目標値として意識できる(E波動)。その場合、足1で仕掛けた場合RR比は約2なのでそれを考慮して仕掛けるか仕掛けないか判断する指標にもなるかも。

 足2あたりでAからA’までをポールとしたN波動と加工トレンドラインを意識。足3で仕掛けられれば、N波動達成までをキレイにとれていたかもしれないが、根拠が薄いと感じ仕掛けられず。

 足5ではレジスタンスラインへのダマシの高値や上昇トレンドラインのブレイクなどから仕掛けられそうにも見えたが、ボックスの中での展開と見て見送り。

 足6は特に指標系はなく、足5からの下落がボックス安値で反発したことによるものなのか(≒失敗ブレイクからのブレイクアウト)、要人発言系なのか不明。

 この日一番の勢いではあったものの下への意識があったため仕掛けられず。

 全体を見直すと、足3は仕掛けたかったところ。

2/21(木)


0勝0敗

 足1のパターンブレイクでは全く仕掛けようと思わなかったが、足2のパターンブレイクプルバックは仕掛けたかった足。

 足2の1本前の足は、残り1分までは陰線模様だったが、ラスト1分~数十秒で一気に反転して下影陽線の反転足となった。実際に仕掛ける場合は、足2の寄り付き直後に仕掛けることになりそう。

 Every tickの最速で再生しているため、あまりの展開の速さに仕掛けられず^^;(1本分巻き戻しても良かったけど…)。

 足2の次の足が約30pipsのヒゲのない長大陽線になっているが、指標的な予定は入っていなかった。その足も含めて3箇所の利確候補あり。

 足3~4の流れはバーブワイヤー的展開。先に下抜けが生じ、それがダマシになってから足4の陽線が形成された。

 バーブワイヤーは初動で仕掛ける際は注意が必要(勝率が低いとされる)。

 足5~7はダマシの高値になっており、それぞれの次の足で仕掛けたいところだが、足5は単純にストップが遠く、足6と足7は根拠が乏しく仕掛けられず。

 その後仕掛けるべきだったのが足8のパターンブレイクで、ダマシの高値→トレンドラインブレイクなら根拠が複数となり、それなりの勝率が期待できる(ダブルトップベアフラッグブレイクともとれる)。

 足9も連続で上ヒゲが生じている中でのパターンブレイクプルバックで悪くなさそう(仕掛けられていないが…)。

 足8で仕掛けて1本前の足の高値の上にストップを置いた場合、足10で到達した直近安値ポイントがちょうどRR比3程度になり、利確するのにちょうどいいレートとなった。

 足9で仕掛けられていればRR比4弱の高リワードトレードになった。

 以上、足2、足8、足9がこの日の仕掛けポイントだった。

2/22(金)


1勝0敗

 ボックス形成中にダマシの安値が頻発しているうちは、根拠が薄いので仕掛けられない。

 足1でボックスを明確にブレイクした状態で引けて、足2が直近安値に対するパターンブレイクプルバック足。ボックスの下限までプルバックしてくれればより分かりやすい展開だった。

 足3は足2以降で見て高値2の足、足4はいわゆるファイナルフラッグで、下抜けがうまくいったようで失敗となったため足4の次の足で決済。

 足5は調整の上昇後の安値2の足で、宵の明星模様になっているため仕掛ければいい結果になったか…と思われたが、足6で完全に反発し、安値2で売ったベア派が追い込まれていることが想像できる。

 そもそも足5は、足4からミクロトレンドラインらしきラインも引けないくらいの上昇の強さが伺えるため、仕掛けようとは思わなかった。強いて言えば足5の陰線でようやく高傾斜のミクロトレンドラインをブレイクした印象。

 足6は仕掛ける余地があった。仕掛けようか迷ったものの仕掛けられず(多分このパターンは仕掛けたほうが得をしそう)。

 25EMAとの兼ね合いは、絶対的な要素ではないと思うが、買う根拠の足しにはなると考える。

検証結果と反省会(2/25~28)

 先に検証期間中の15分足を掲載します:

ポンド円 15分足 2/25~28、ツール:FT4、ヒストリカルデータ:デューカスコピー・ジャパン

2/25(月)


0勝1敗1分

 1時間足レベルで145.000付近に強力なレジスタンスラインがあり(↓画像参照)、そこを抜けると大きく上昇しそうな雰囲気ができつつある相場。

1時間足チャート。145近辺で何度も反発しており、線を引かなくてもレジスタンスラインめいたものが意識できる。結果的にこのラインをブレイクしたのは18:00以降(日本時間深夜帯)だった。

 足1は下降トレンドラインブレイク後のパターンブレイクプルバックを狙った仕掛け。

 結局トリプルゼロ近辺で明確な反転が起き一部利確。足2で利確してしまったが、理想はその2本後の足で決済したほうが2回失敗したあとの利確になるため合理的。

 残りのポジションは上昇トレンドラインのブレイクなどで利食い。

 足4は、145を天井とした反転を期待して売ったパターンブレイクプルバックの仕掛けだったが失敗。

 足3近辺のフラッグ(ほぼiiio)での折衝で、ベア派の勢いが失われていたかもしれない。どちらにしろ、トレンドラインに到達して、シグナル足が陰線で反転の十字足という根拠しかなかったため、いささか積極的すぎたかもしれない。

 以降急落→反転が起こっているがこれといった仕掛け足は見当たらず。

 そして18:00を過ぎてから145.000のラインをブレイクし、大きく上昇した(100pipsほど)。

2/26(火)


1勝0敗

 足1のパターンブレイクは、ビルドアップも確認できるセオリーどおりのブレイクアウト。

 逆指値を1本前の足の安値ではなく、2本前の安値に設定したため、リワードは少し小さくなった。

 それでも足2の1回目の利確でRR比約3、足3の2回目のクライマックスを予感させる大陽線での利確でRR比約5.5の大きいトレードになった。

 3回目の利確は明らかな失敗で、せめて直近安値をブレイクしたら利確すべきだった。ここで利確するくらいなら足3で全部利確したほうがマシ。

 足4はダマシの高値形成→急落のパターンでダブルトップにもなっているため理論上は仕掛けたいが、ストップの遠さとあまりにも急展開なプライスアクションだったため、現実的には厳しいと感じた。

 ただ、足5のパターンブレイクプルバックは仕掛ける余地があったかもしれない。少しストップが遠いのが難点。

 逆指値が14pipsほど離れているので足1でブレイクした水平線への到達までで43pipsほど抜けるが、それでもRR比3となる。

 以降の展開はカオスすぎて仕掛けられそうな足はなし(FRB議長の会見があった)。

 足6はプルバックの反転足に見えるが、この足が初のミクロトレンドラインブレイクの足で、かつ定義上安値1の足であるため、個人的には見送り。フラッグブレイク(pb)として見るにしても、傾斜がややキツい印象。

2/27(水)


0勝0敗

 15分足レベルで確認できるメジャードムーブを意識していれば、いくつかある買いポイントでも躊躇なく買えたような気がした。

画像右上が15分足で、FE(Fibo Extension)の始点と終点がメジャードムーブに相当(あくまで個人の主観)

 足1のパターンブレイク時は、内心失敗して上昇トレンドラインをブレイクすることを前提で見ていたため、仕掛けられなかった(行ってもトリプルゼロで反発するくらいに思っていた)。

 ビルドアップが確認できなくもないという点で、わりと仕掛けるべきだったように見えるが、EMAとの兼ね合いは微妙(やや離れている)。

 数本後に15分足のメジャードムーブに気づいたが、気づいたときにはチャンスを逸していた。

 足2のプルバックの反転は、は単純に見過ごした。実に約3時間ぶりに20EMAに到達した展開で高値2の足を迎えて、しかもシグナル足が陽線の反転足なのだから仕掛けたいところ。

 足2で買った場合、逆指値を変更するタイミングは足3が引けて高値を更新したあたりで、建値か足3の安値の少し下に置く。

 1回目の利食い時(足3の1本前)に変更しても今回は切られることはなかったと思うが、その変更タイミングは長い目でみて損をする変更の仕方だと考える。

 利確ポイントはそれぞれ明確なところが2箇所以上あるので、そこで利食いしていけば良い結果が得られただけにもったいない1日。

2/28(木)


1勝1敗

 足1の仕掛けは事前にダマシの高値を形成したあとのパターンブレイクで、パターンブレイクコンビ足にもなっていたため仕掛けたが、後続が続かず損切り。

 ストップに達して切れる1本前の足で見切りをつけて成行決済できていれば理想だったが、うまく逃げられず。

 15:30は米国四半期GDPの速報値発表時の足。多少警戒に値する指標。

 足3は水平線に対するパターンブレイクプルバックで、EMAとの兼ね合いとしても比較的よく見たようなパターン。

 水平線をダマシの高値付近で引くのをやめず、伸ばし続けていれば反応できる可能性が高いと思う。

 RR比3到達で一部利確、トリプルゼロ到達で決済。前日の高値も148近辺だったため、ここでキリよく終えたい。

 足2もある意味パターンブレイクプルバックの仕掛け足と解釈できるが、上に抜けたブレイクラインを再度大きく下に割るほどのプルバックが起こっているため、いつものパターンとは異なるため仕掛けない。

検証結果

 これで1ヶ月分の検証を2周し終えたことになるので、データを振り返ってみようと思います。

1周目と2周目のデータ比較

収支の増減変化比較。1周目と比較して2周目では連敗が減り、高リワードのトレードが増えた。

1周目 2周目
トレード数 24 26
勝ちトレード 9 11
負けトレード 15 11
引分※1 0 4
勝率 37.5% 50%
開始時残高 11898.52ドル 13350.54ドル
終了時残高 13350.54ドル 17655.52ドル
損益 +1451.82ドル +4305.21ドル
利益率 12.20% 32.25%
PF 1.80 3.45

※1:RR比が-0.5以上1未満のトレード

 2周目では、ムダな損切を減らすことができ、利益率が大きく改善されました。

 また、1周目の途中で「RR比3到達時3割以上利確ルール」が作成でき、利確ルールが整備できたことでトレードの安定感が増したように思えます。

今後の課題

  • 仕掛けるべきときにしっかりと仕掛けること
  • 利確スキルの向上

 仕掛けを躊躇して機会損失を生んだ例が何度もありましたので、そこは改善しなきゃなと思っています。

 仮にそのトレードが失敗になったとしても、今の自分のスキルから考えると、躊躇せずに仕掛けたほうがトータルの収支はプラスになるはずなので、「仕掛けるべき」と判断したら迷わず仕掛けたいと思います。

 また、残したポジションを中途半端なタイミングで決済したりすることが多かったのも課題です。

 「それならRR比3到達時に全部利確したほうがいいやん」みたいなトレードが結構ありましたので(特に1周目)、一回全ての勝ちトレードを見直してどうするか方針を立てたいと思います。

「RR比3到達時3割以上利確ルール」について

 後日記事にしたいと思っているのでざっくり紹介すると、ルール名のごとく「RR比3に到達したらポジションを最低3割利確する」という手法です。

 3割利確すれば、もし残りの7割のポジションが当初設定したストップまで逆行して損切りになっても、トータルではプラスになるというのがポイントです。

 ポンド円に関しては「RR比3」が相性が良いと感じますし、結果も出ましたのでこれでいこうと今は思ってます。

余談

 「1回検証した相場をもう1回やるんだからある程度展開を覚えているだろう」と思っていたのですが、全然そんなことはありませんでした

 私は記憶力にはそこそこ自信があったのですが、完全に打ちのめされた思いです。^^;

 少なくとも、

  1. 5分足チャートで1ヶ月分検証する
  2. 振り出しに戻ってもう1回1ヶ月分検証する

というフローだと、びっくりするほど記憶に残ってませんでしたので、参考までに報告します。

 なので、もし同じことをやって「2周目はほとんど展開を覚えていたよ、だから勝てて当たり前だったよ」という方は天才だと思います。^^;

今後の予定

 1ヶ月分検証して「PF3.0を超えた状態で終えられたらリアルでやろう」と思っていたので、予定より前倒しですが8月(2週目?)からリアルタイムでもトレードを行っていこうと思っています。

 検証だけに専念・もっと早く検証をしっかりしていればもっと早く開始できたかもしれませんが……それは過去のことなので。

 当然ながら、検証はリアルトレードを始めた後も続けていく予定です。

 3日くらい間を開けるだけで(悪い意味で)全然見え方が変わってくるので、できる限り毎日……1日1時間でもいいから検証はしないとなと今は思っています(本当に稼ぎたいなら…)。

 ポンド円の検証をしつつ、新たな通貨ペアも開拓していきたいと思ってます。

 できれば、スプレッドが狭く、ポンド円と距離が遠い(関連が深くない)通貨ペアを検証したいです(ユーロドル、オージードル、ユーロ豪ドル、ドルフランなど…?)。


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