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【検証日記】ポンド円 5分足 2019年2月上旬(2/6~2/11)検証感想戦(2周目)

 Forex Tester 4で検証した内容を将棋の感想戦的感覚で報告しているだけの記事です。

 一応ボルマン本的、ブルックス本的な手法で仕掛けているため(つもり)、検証題材(≒反面教師)としてお使いください。

 ざっくり書くよりしっかり書いたほうが身になると感じたので、仕掛けの根拠などはしっかり書くことにしました(というつもりです)。^^;

 7/12, 13に検証した分を文字通り日記として投稿します。

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概要(検証ルール)

  • 使用ソフト
    Forex Tester 4(FT4)
  • 検証時間帯
    東ヨーロッパ時間の9:00~19:00(冬時間は8:00~18:00)
  • 検証通貨
    ポンド円(GBPJPY)
  • 仕掛け足の時間単位
    5分足
  • 相場分析用に見た時間足
    15分足
    1時間足
  • 備考
    デューカスコピー・ジャパンのヒストリカルデータを使用
    スプレッドなし
    20, 25本EMAを表示(直線が20本で破線が25本)
    事前のチャートチェックなし
 ※あと特に書いてなかったのですが、今まではプロジェクト作成時の、ティック生成条件を「OHLCポイントでティックを変換」にしていました。
 今回は「ボリュームを使ってランダムにティックを変換」で行っています(前者と比べてチョロチョロ動く&最速じゃないと時間進行が遅い)。

検証結果と反省会

 チャート上のオレンジのラインは進行中に引いたもの、黄色のラインは終了後に引いたものです。

 チャート画像は非常に大きいので(PCで見ることを想定しています)、クリックして拡大表示するか、DLしてインターネットブラウザとは別で開いてご覧ください。

 先に検証期間中の15分足を掲載します:

ポンド円 15分足 2/6~11、ツール:FT4、ヒストリカルデータ:デューカスコピー・ジャパン

2/6(水)


2勝1敗

 足1は下降トレンドライン近辺で生じたダマシの高値&iioに近いパターンで、分類としてはtffの想定で仕掛けたが失敗。

 最安値からの調整で確認できなくもないベアフラッグを抜けてから売りを考えるべきだったか。

 足2はトリプルゼロで反転したあとの仕掛け(プルバックの反転)で、N波動を意識したもの。

 シグナル足として理想的な足がずっと出なかったが、足2の1本前の足が強気の陽線で引けたため、足2で仕掛けた。逆指値はシグナル足の下ではなく、トリプルゼロの少し下に置き、リワードよりも勝率を重視した(上位時間足レベルを意識したポジション保持を行った)。指値はN値100%近辺(142.521)。

 あいにく足2は上影陰線となって引けたため、大失敗の雰囲気がプンプンだったが逆指値までは下落せず、結果的に上手くいった。

 後にウェッジとなり、足3のトレンドラインブレイクで買い。1本前の足をダマシの安値と見て、足3でベア派が降りると考えたため。

 足4はいかにも逃げたくなるような足だが、ポンド円はおおむねこういう足が出るし、ここで切るくらいなら仕掛ける意味がない+バーブワイヤーの下抜け(ダマシになる確率がそこそこある)と考えたため一切決済せず。結局足4はダマシの安値となり反転した。

 足5はチャネルラインのオーバーシュートで、当時は気づかなかったがスリープッシュ目に見える。目標まであと僅かだが反転を見越して足5の次の足が安値を更新したところでそれぞれのポジションを半分利確。

 ココ最近のトレード検証で、指値到達でない決済ではこれ以上ないほどの理想的なタイミングで利確できたと感じる。

 惜しむらくは両建の売りができなかったか……というところ(さすがに強欲か)。

 足6は足5から始まった調整における高値2の足で、次の足が足6の安値を下回り、さらに直近安値も下回ったため、高値2の失敗と見てさらに一部を決済。結果論的にはここで全部決済したかった(あとスキャル感覚で売れたらなお最高)。

 足6からの下落はツーレッグでないように見えるが、足6の次の足の下影陰線とその次の足の上ヒゲを見るに、ここでワンレッグ目が終わったと解釈できる。以降足7の安値までがツーレッグ目というその場では掴みにくいパターン。

 足7の反転ポイントが、ウェッジの下降トレンドラインを延長したところで反発していることに気づいた。足8で買えなくもない(pbp)。

2/7(木)


0勝1敗

 足1(pbp/tff)、足2(pr)で仕掛けるかどうか迷ったものの仕掛けられず。

 足1は利確候補地点までの値幅が損切に対して3倍未満だったため、足2も同様の理由+相場が良く見えなかったため。

 「相場が良く見えなかった」理由の1つかもしれないのが、縦軸の縮尺(スケール)を通常時よりも大きくしすぎていたというミス。

 その結果、多くの足(大陽線、大陰線)が「雇用統計か」と言わんばかりの長大陽線・陰線に見えてしまったため、仕掛けるに仕掛けられなかった……という可能性がある(足2を過ぎたあたりで気づいた)。

 普段はだいたい150pips分くらい映るように表示させているが、足2までは約80pips(いつもの約2倍のスケール)で表示させていた模様。この辺は極力合わせたほうがやりやすいと思うので、今後は気をつけたい。

 後々見てみると、足2で仕掛けるよりも、足3か足3の1本前の足をパターンブレイク足として仕掛けてもよかったように思う。

 足4の高値が足3のパターンブレイクポイント(とトリプルゼロ)を試しており、そこから反発したあとの展開をパターンブレイクプルバックで売れたかもしれない。

 足5(14:00)はBOEの金利発表のタイミングのため、ポジションの大半は利食いするか決済しておきたい(売りポジションを持っていれば「結果的に」は大きく伸びた)。

 以降14:30より英中銀総裁発言があるため、しばらくイレギュラーな展開があるかもしれない(正直、リスクを重く見るなら14:00~15:00くらいまではトレードすべきでないのかもしれない)。

 足6での売りは、足5からの調整における安値4の足兼ミクロトレンドラインブレイク後の試しの反発狙いで、再度足5の安値を目指すことを目論んで仕掛けたが、大いに失敗した(買い圧力が強すぎたか、別の理由か……)。

 もう少し明確なミクロトレンドライン(ベアフラッグ)のブレイクを確認すべきだった。

 足6以降の展開を「安値4の失敗」と意識していれば、足7の高値1の足を「ツーレッグ目の開始」と見越して買うことができるのかもしれない。

 内心仕掛けるか迷ったが、ビビって買えず。^^;

 足8を含む前2本からの展開は、足7と似たような展開ではあるが、意識されそうなレジスタンスラインが近いため、仕掛けるべきかは微妙(ラインまでの値幅が近く、RR比が2以下と小さいため)。

 1周目のコメントを見直すと、「足6の次の足で買えたかも」という旨のコメントを残していました。
 足6で売ったにしろ、損切と同時にドテンできていれば「成長」を実感できたのですが^^;
 1周目のときも足2は見送りとしていたようです。この辺の一貫性は評価したいものの、トレンドラインの引き方が当時と違う……(笑)

2/8(金)


1勝0敗

 足1がブルフラッグブレイク後のパターンブレイクプルバックの仕掛け足で、直前にダマシの安値が確認できるダブルボトムと、トリプルゼロでの反発が確認できるため根拠十分ということで仕掛けた。

 昼以降抵抗線となっているラインを抜けてRR比3に到達したところで一部利確(3割)。この時点で、先日の急上昇をポールとする、ポールフラッグスイングを意識していたため、指値は143.369近辺に置いた。

 また、先日高値の142.6近辺も次の利食いポイントとして考慮。

 一番の理想的な利確ポイントは足2で、上昇開始からの安値2の足。RR比3到達の利確をしない場合はここで一部(半分くらい)を利食いする(RR3で利確してても足2で利確してもいいかもしれないが、自分はしなかった)。

 足3は足2から始まった調整に対する実質高値2の足で(厳密な定義においては高値3)、高値2からのブル派の仕掛けが失敗したと見て取れる陰線ピンバーで引けたため、決済ポイントの1つとして考えられる。

 残ったポジションは143.369を目指して残していたが、だいぶん手前で反発して建値で決済。理想は足4あたりで撤退するのがベターかもしれない。

 今回は足1で仕掛けたが、その前のブルフラッグブレイクで仕掛ける手もありかも。でも、逆指値の位置に迷ったので今回は見送った(ダマシの安値の下に置くと遠く、シグナル足の下に置くのではちょっと近いし……)。

2/11(月)


0勝0敗

 足1~足4はバーブワイヤー的展開。上抜けしてからそれがダマシになって下落。

 前提として、ウェッジ形状の波動を上にブレイクしてダマシになったという背景もある。

 11:30にGDP速報値発表、17:00から英中銀総裁発言(会見?)があるため、発表前と発言開始後は基本的に見学。

 むしろこういう日は現実ではトレード休暇日にしそうな気がする。

 足6は足5の高値がダマシと見て取った場合の仕掛け足に見えたが、ストップまでの遠さと当日安値までの値幅を考えたらRR比2弱だったため見送り。

 以降よく分からない展開が続き、足7で売ろうかと思ったけど見送ったぐらいで、特に明確な仕掛け足は見当たらず(結果的に失敗している)。

 下降トレンドラインを引き直すと、足8はラインでの反発が見て取れる。その当時に仕掛けられたかと考えると、ムリっぽい気がする(根拠が薄い)。

 仕掛けるとしたら、足4と足6くらいだと思う。

感想など

口座残高(スタート時との比較):13350.54ドル→15202.57ドル

 現時点でPFがおよそ3なので、月末までこれをキープできれば……って感じです。

 利確がまだまだ甘いのが課題ですね。


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