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【検証日記】EURUSD5分足トレード(2019/2/1~15)反省会

ユーロドル(EURUSD)の5分足のみを使ったトレードの検証をForex Testerで行いました。感想戦を兼ねて内容を公開します。

仕掛けパターンはほぼボルマン本、ブルックス本に沿った内容になっていますので(つもり)、同じようなトレード手法を検証中の方の参考になれば幸いです。

11日分ありますので、要所だけ抑えてサクッとまとめています。

最近ずっとポンド円ばかり見ていたこともあり値幅感の違いに慣れず、いきなり4連敗という苦々しいスタートになりましたが、最終的には収支がプラスに転じてホッとしました。

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検証内容

目的 ・とにかく損切りをしまくる
・ポンド円5分足との感覚の違いを認識する
・EURUSDでも通用するか軽く確かめる
方針 仕掛けられそうと思った足は片っ端から仕掛ける(躊躇しない)
指値(利確)は20pipsを目処、極力含み益は引っ張る
通貨ペア EURUSD
時間足 5分足のみ
スタート時残高 38151.36ドル
トレード期間 2019/2/1~15
9:00~18:00(東ヨーロッパ時間)
備考 1トレード10万通貨固定
スプレッド0
指標無視
手数料1トレードあたり10ドル

 今回テーマにしたのは、とにかく「これは…?」と思った足は片っ端から仕掛けるというものです。

 おそらくかなりの数損切りに至ると思われるのですが、その感覚になれることと、それでも収支は浮くということを確認したいというのが目的です。

 手数料はだいぶ大きめにとりました。スプレッドを加味してもここまで取るブローカーはあまりないと思います。

検証結果と反省会

※チャート画像はクリックすると拡大できます。
保存してネットブラウザと画像用ブラウザの2画面で見るのが最も見やすいと思います。

2019/2/1

0勝3敗(-16.6pips、-196ドル)

 足2のパターンブレイクの売りは、前日の下落の流れも加味したもので、足1がダマシの高値となっていることがセットアップ開始の要素。バーブワイヤー調でもある。

 が、足2は見事にティーズブレイク化。

 むしろその後の足3は9時から始まっている上昇の流れをフォローする形+ダマシ(足1)のあとの仕掛けがダマシ(足2)になったため仕掛けるべき方向だった(=ドテン買い)。気づいたときには遅かった。

 足1の高値を抜けてから買うのが無難だが、その場合仕掛け直後のストップ位置は遠くなる。少なくとも足5では20pipsに到達している。

 足4はプルバックの反転を狙った高値3での買い。足3からの上昇の展開を期待したが継続せず。

 足6は雇用統計があった模様。

 足7は包み足となる高値2のプルバックの反転狙いの足だが続かず。これで3連敗。

2019/2/4


2勝1敗1分(+30.9pips、+142.1ドル)

 足3は事前のダブルトップ(足1と足2)で高値に強いレジスタンスライン形成と見て、パターンブレイクを根拠に売っているが、そもそもがあまりよろしくない(安値が切り上がっている+トレンドがない)ので失敗トレード。
 あと、誤って資産の1%が失われるロット量で売ってしまった(27.3万通貨)。

 足4も結果的にはうまくいっているが微妙。仕掛け足は包み足(+安値3)だが、トレンドラインを抜けてから売るべきだったように思う(仕掛けた時点でトレンドラインは引いていない)。

 足5は包み足だし、トレンドラインをブレイクしているので仕掛ける足としては悪くなさそう。トレンドはないので初動を狙う形となっている分勝率は薄いが。

 1回目の部分利確がただのチキン利確になっている(コレ以降徐々に引っ張ることを意識)。

 足6は形式上安値2の足で、強いトレンドだったから仕掛けたが、シグナル足が陽線なので仕掛けるべきでなかった(バーブワイヤーっぽい値動き)。

2019/2/5


0勝2敗(-8.2pips、-102ドル)

 足1は下降トレンドの中、約2時間ぶりに20EMAを上回った後にできた包み足(一応安値2)で仕掛けられるかなと思ったがちょっと見ない形だったので見送り。仕掛けても10pips抜けてない。

 足2はポールフラッグスイングを見越したパターンブレイクでの仕掛けで(9:00からの下落がポール)、ビルドアップも確認できるように思えたが失敗。

 足3はトレンドラインを下から上に試した後反発したパターンブレイクプルバックを狙った仕掛けで、このときもポールフラッグスイングを意識している。でも直近安値すら試すことなく安値を切り上げて損切り。

 逃げ場はなくはなかったが(チェックの足)、逃げるメリットよりデメリットのほうが大きい(もっと伸ばせたポジションを足早に切ることにもなりかねない)と感じたため損切りまで放置した。

 足4をパターンブレイクとして見るかどうか微妙なところ。個人的にはプルバックを待ったがそのまま行ってしまったパターン。

2019/2/6


1勝2敗(+2.9pips、-1ドル)

 足1は昨日とほぼ同じ2HM(約2時間ぶりのEMA到達)後の継続売り(ポールフラッグスイング)狙いで、見事に撃沈。その後上昇チャネルを形成。

 足2はチャネルの中の上昇を狙って買ったプルバックの反転買い(≒pbp)だが、チャネルの上限を考えるとそもそも仕掛けるべきではなかった。10pipsも期待できる値幅がない。

 ただ逆指値は3.2pipsだったので、トリプルゼロ到達でRR比2.0を超えるのだが……

 足3はチャネルのトレンドラインと新たに形成されたトレンドラインがウェッジ形状となる中で下抜けした足で、N波を狙ったもの。

 足4は直近安値を抜けてから反発するダマシの安値調の足になったので、N値100%手前を前に利確できず失敗…かと思ったがトレンドは継続し、足5で利確。

 足6は18:00過ぎた&ダブルボトムにつき利確したが、これがいいのかどうかは微妙。なお20pips到達は足7。

 そもそも終わってみれば、よくこんな値幅で3回も仕掛けたなと思う。

2019/2/7


1勝1敗(+10.2pips、+82ドル)

 足1でパターンブレイクプルバックと見て仕掛けたが、今見ると「pbp…?」という印象。結果的に流れに乗り、チャネルでの反発(3割)と3回目のチャネル到達で利確(7割)。利確はまあまあ。

 チャネルが意識できたのは足2以降。

 足3は増し玉チャンスに見えたが、仕掛けどころがいまいち(ストップが遠い)。

 足4はビルドアップからのパターンブレイクに見えるが、チャネルラインが気になって仕掛けず。結果的にうまく行かず(スキャル的には成功?)、チャネルのオーバーシュートから反発が生じた形。

 大きく上昇した後の調整時の高値3(実質高値2)となる足5は買えそうだが買えなかった。

 やっぱり流れはあくまで下だったので足5での買いはやや無謀に思えた。ただリスクは3pipsもなかったので、上に行くか下に行くか5分5分だと思っていたなら仕掛ける価値は合ったのかもしれない。

 黄色いトレンドラインは当時は意識しておらず、引いてみると足5の次の足で仕掛けられそう……にも見える。

 足6は50レベルでの2度の反発を受けてミクロなトレンドラインのブレイクで売った失敗ブレイクからのトレード(風)の仕掛けで、ティーズブレイクになり即死。

 足6の時点で下方向の流れはもう無かった模様(つまり50レベルのやり取りは上抜けに向かうビルドアップだった…?)。

2019/2/8


1勝1敗1分(+9.7pips、+66.5ドル)

 足1は早朝からずっと意識されてそうなサポートラインを明確にブレイクした足だったが、ティーズブレイクに終わる。

 そして足2はスルーという失態。ただし足2で売っても20pipsに届かなかった。

 足5は典型的なダブルボトム(足3と足4)ブルフラッグブレイクといえる足。1本前の時点で抜けているので、そこで仕掛けたほうがスマートか。

 足6は足2で抜けたサポートラインに再到達してから反発したことによる一部利食いだが、正直チキン感がある。足6の時点で7.5pipsしかない。ポジションの半分も切ったので最終的な利益がだいぶん小さくなってしまった。足8でやっと20pips到達。

 足7はポールフラッグスイングを狙ったパターンブレイク。1回目の利確はまあまあお上手な感じだと思うが、残りのポジションについては足9の安値を下回ったところで切れればなお良かった。結局足7の仕掛けは手数料のおかげでマイナスとなった(pips的にはプラス)。

2019/2/11


1勝1敗(+12.7pips、+107ドル)

 足1は一瞬売ろうかどうか迷ったが、「さすがにこれは…」と見送った足。調整からの安値3(実質安値2)。

 仕掛けたら逆指値まで約2.5pipsしかなかったため、トリプルゼロで利食いしてもRR比6弱のビッグトレードになった(損切り1%で仕掛ければこのトレードだけで残高が5%強増えた)。

 トリプルゼロでの反発を強く意識した結果を押し目買いポイントとして買ってしまったが、流れの本筋は下だった。足2は定義上高値2だし、実質として見ても高値2に相当すると考える。

 上昇トレンドラインを全く意識できていなかった。足3でドテン売りor両建できていれば良かったが、損切りに達してから(トレンドラインの存在に)気づいた。よって足3でも売れず。

 ただ、足4はトリプルゼロでの反発+典型に近い安値2(厳密には安値3)の売りポイントで、足3からの下落幅に近い下落を見せた。2本後の足で丁度20pipsに到達。

2019/2/12


1勝0敗(+13.8pips、+153.6ドル)

 足1はたまに見かける、継続の下落と見せかけたプルバックの反転上昇パターン。足1で買ったが、その数本前までは売り目線を強く意識していた。

 足2の安値が逆指値まであと2pips程度まで近づいたが、明確な上方向の失敗は無かったので切らずスルー。

 足3は1本前の足がダマシの高値っぽい感じになったことによる利食い(8割)、足4は直近安値を割り、直前の高値切り下げと合わせてトレンドが上昇→レンジor下落と変わったと考えたことによる決済(ただダマシの安値になった)。

 改めて見ると、「足3で切るなら、足4では切るなよ」と思うが、一応(自分の中では)どちらも理にかなっていると考えるため、致し方のない決済。

 なお、足3の1本前の足で20pipsに到達しており、足5ではメジャードムーブ(N波動も達成している)。そしてメジャードムーブ達成と同時に強い押しが発生したとも解釈できる(ロンドンフィックス以降さらに上昇し続けているが…)。

 足3の1本前の足の20pips到達で全部切るか、足5まで引っ張るかの2択にすべきだったように思える。わざと利益を減らしているのかと言われても仕方のないトレード。利確ルールを見直す余地が大いにありそうな内容。

2019/2/13


1勝1敗(+11.8pips、+98ドル)

 足1でパターンブレイクと見て仕掛けたが(ビルドアップが浅いが)、その急上昇によって損切り。ファンダ的な何かがあったか、同じようなタイミングで売ったベア派が軒並み損切りしたか…

 その後待望の下落が起こったが仕掛けられず。

 足2はその強い下落に対するメジャードムーブ発生を期待して売ったプルバックの反転売りで(安値2とも3ともいえる)、結論から言うとメジャードムーブは足4で達成した(約39pips)。

 足3はダマシの安値になったと考えたことによる利食いだが、あとあと見返すと「こんなところで利食いするくなら仕掛けるなよ」という感じ。

 一応RR比1.0はあったようだが(だから多分利確したんだと思う)、「利確」というよりはただの「逃げ」に近い印象。

※もちろん逃げたおかげで無駄死にせずに済んだ…というパターンも大いに起こりうるが(これが「失敗の始まり」とか「悪しき成功体験」ともいえる)、長い目で見たら切らないほうが儲かっているものと思われる。このような「勘違い」を修正していくことも検証の重要な役割だと考える)

 

2019/2/14


0勝2敗(-8.6pips、-106ドル)

 足1は上方向への上昇が完全に失敗した足で、1本前の安値を下回って包み足となったところで売れなくは無かったが、9:00の謎の十字足のレンジ内であるということが気になって仕掛けられなかった。

 仕掛けていれば軽々と20pipsが抜ける強い下落が生じた(約33pips)。ただ、ユーロドルレベルでは8pips以上のリスクとややストップが遠いのが難点。

 足2は、少なくても直近安値(トリプルゼロ)くらいまでの下落は期待できるだろうと思って仕掛けた、安値3のプルバックの反転売りだったが、あえなく損切りにあった。

 足3はプルバックの反転買い(高値2)で、シグナル足の下ヒゲがベア派の失敗を思わせる足に見えたので仕掛けたが、結果的に高値を切り下げて下降チャネルを形成し損切りに至った。

 足4でチャネルラインをオーバーシュートしたため、トレンドラインのブレイクを多少意識したが、その結果が足5で、あまりの唐突ぶりに仕掛けられず。多分ファンド的な何か。面倒なので調べない(日本時間2/14 22:30)。

2019/2/15


2勝5敗(+34.5pips、+275ドル)

 最終日は仕掛けに仕掛けまくった1日。

 足2は包み足になっており、上ヒゲも強いため、かなり期待したが全く後続が続かなかった。

 足1が損切りになったタイミングの前にビルドアップめいたものが確認できたので足3で仕掛けたが、別にトレンドが上方向にあるというわけでもなく損切り。

 今度は足4でのトレンドラインブレイクで9:00頃からの下落をポールとするポールフラッグスイングを意識して仕掛けたパターンブレイクの売り。

 本当は、足4までに1度も仕掛けていないことが理想だと思うが、ポンド円の値幅と比べてあまりにも小さいEURUSDだと、「これくらいの値幅でも仕掛けに値する」という感覚を得てしまい、仕掛けまくって死にまくった。

 足5で更に増し玉するも失敗。足6は直前の足でブル派の失敗が見て取れる2本の上ヒゲを根拠にトレンドライン(と言って良いのか…)をブレイクとともに売り。

 黄色いトレンドラインを意識できていれば、足7はトレンドラインに対する2回目の試しの失敗足なので、パターンブレイクプルバックとして仕掛けられたかもしれない(足5や足6で仕掛けるよりスマートに見える)。

 足8でメジャードムーブを達成しているが、20pipsに及ばないためそのまま継続。1つは50レベルで決済(微妙…)、もう1つはN値200%達成で決済した(足9)。

 その後強い上昇で高値を切り上げたので、足10の高値2で仕掛けたがあえなく損切りに終わった。ミクロトレンドラインを高値1でブレイクしてないので、仕掛けるべきでは買ったかもしれない(高値3を待つべきだった?)。

結果まとめ

10勝19敗2分(83.1pips、+519.2ドル)

勝率:.345(34.5%)
PF:1.38

取引量ミスのトレード分を差っ引くと(27.37ロットで仕掛けてしまったトレードが10ロットだったら)+656ドルでした。

トレード総評

 正直こんな雑で勝率3割ちょっとなトレードでも、損切りを最小限に抑えて利益を引っ張れば収支はプラスになる……ということが自分でもよく分かりました。

 もう少し仕掛け足を絞り込めるようになれば、もっとプロフィットファクターも改善されるだろうと思います。

今後意識したいこと

1. 利確ルールの改善

  • 部分決済をどうするか
  • ゴール(今回だと20pips)を定めてしまうのかどうか
  • ストップを建値に置くタイミングはどうするか
  • そもそも建値に起き直すのか…

 など、規律を定めるべき箇所がまだ何個かあるなと感じました。

 このあたりがもう少し定まって、かつあと数カ月分検証できればユーロドルもリアルトレードに採用できるという感じがします。

2. 仕掛け足の絞り込み

 失敗となった仕掛けは往々にして意味不明な仕掛けに見えるのが常ですが、それを考慮してもひどい仕掛けがあったように思います^^;

 うまくいったトレードの中にも変なのがありましたが(こういうトレードをプラスにできるのかどうかは利確ルールにかかっている)、精神衛生上もう少し勝率を上げたいですね。34.5%はちょっと低いような…

3. 他

 単純に検証時間を増やしたいです。

今後の予定

しばらくいろんな通貨ペアを検証してみようかなと思っています。

ポンド円を実際に一定期間トレードして、「スプレッド馬鹿にならないな」という考えに至ったので、

私がメインで使っているDukascopy Japanの中で極力スプレッドが狭めの通貨ペアから順にやっていきたいと思います(目安:欧州時間帯で1pips未満安定の通貨)。

必然的にドルストレートになる気がしますが…^^;


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