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FT4での検証作業で得た、ポンド円5分足デイトレードの手法まとめ

 2019/8/1時点の私(管理人)のポンド円5分足トレード手法についてまとめました。
 来週(8/5)から本記事の内容通りにトレードを行っていきたいと考えています(とりあえず最低1ヶ月は継続)。

 他の通貨ペアや時間足に関してはまた別途検証が必要ですが、ポンド円については現状これで行くというルールがだいぶん固まってきたため、記憶の整理も兼ねて書くことにしました。

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概要

 手法(特に仕掛けパターンについて)の根幹は、ブルックス本ボルマン本によるところが大きいです。

 しかし、手法を完全コピーをするのは通貨ペアの特徴や自身(トレーダー)の性格が異なるため難しく、最終的にはオリジナルメソッドに落とし込む必要があると考えます。

 ブルックス本のように

  • 5分足だけを見て
  • シグナル足から1ティックだけ離した位置にストップを置き
  • 仕掛け足が引けた時点でストップを動かし
  • 目標値に達したら利食いして残りをスイング

というトレードルールや、ボルマン本のように

  • 仕掛けると同時にストップを10pips、tp(Take Profit:利確)を20pips離れたところにセットし
  • 反転が見込まれるパターンが出る以外はOCOが執行されるまで何もしない

というトレードルールを、そのままポンド円の5分足のトレードに落とし込むことは適切ではないだろうということです。

 以下に示す内容は、私がForex Testerを通して検証・分析した上でのトレード手法ですので、一例程度にご覧ください。

トレード時間帯について

東ヨーロッパ時間(EET)の9:00~18:00までの9時間

 ヨーロッパ市場オープンからロンドンフィックスまでの9時間がトレードを行う時間帯です。

 検証では19:00まで見たりしていましたが、どうも18:00~19:00にトレードチャンスがあまり見受けられなかったため、ロンドンフィックスまでにしたほうが効率的と結論に至りました。
 9:00より前に関しても同様です。

 日本時間に換算すると、夏時間時は15:00~24:00冬時間は16:00~25:00となります。

時間帯を区切ることのメリット

 (特にデイトレーダー、スキャルパーは)基本的に、参加する時間帯がだいたい一緒だと思います。普段ロンドン市場やNY市場の時間帯にトレードする人がアジア時間にトレードすることは少ないし、その逆も然りと考えます。

 そのため、トレードをする時間帯を一定に揃えることで、相場参加者の全体像を常に一定にする(常に同じような相場参加者とトレードし合う)という目的とメリットがあります。

休憩時間について

 9時間の間、常にチャンスがあるわけですが、検証しているとどうも取引機会が少ない時間帯、もしくは勝率が低い時間帯があることに気づきました。

 さらに検証を進めると案外そんなことはなかったりしたのですが、

  • 12:00~13:00(EET)は少しトレード機会が少ない
  • 13:00~14:00(EET)はトレンドフォローが失敗しやすい(要詳細検証)

というデータが得られています。

 失敗が多いのは単に技量の問題かもしれませんが、トレード数に関しては検証後に振り返った上でも仕掛け足が少ないということで、この2時間の間で休憩(夕食、入浴など)を取れればと考えています。

 逆に、10:00~12:00(EET)、15:00~17:00(EET)はトレード頻度が多いため、トレードする日はできるだけ常に相場を張れるよう準備をしておきたい時間帯です。


基本的な仕掛けパターンについて

 相場およびローソク足の見方についてはブルックス本の内容にほぼ委ねる形で見ています。
 一方仕掛け根拠については、ブルックス的というよりはボルマン本的な手法が多いです。

 単純に分類すると、パターンブレイク(pb)、パターンブレイクプルバック(pbp)、プルバックの反転(pr)が主で、もしこれらの仕掛けの前に失敗ブレイク(tff)があればなおよし…という感じです。

見るチャート時間足について

 基本的にほぼ5分足だけですが、直近高値や安値を効率よく調べるという目的で15分足や1時間足も見ることがあります。

取引画面のイメージ(上記画面はForex Tester 4のテスト画面)

 また、5分足の構成を確認するために1分足を見ることもありますが、1分足で仕掛けることはないです。

サイクル分析について

 1時間足や4時間足でトレードする場合、相場サイクルの分析は有効と考えますが、5分足でトレードする場合サイクルの存在が足かせになることが多いと感じるため、分析しません。

 具体的な足かせの例として、アップトレンド時に明確なショートのチャンスを見逃す(見送ってしまう)、という感じです。

リスクリワードレシオ(RR比)について

 基本的に1回のトレードに対してリワードが3以上狙えると判断できる場合に仕掛けます。
 つまりRR比3以上を狙う、ということになります。

 pipsに置き換えると、8~15pips程度のリスクに対し、24~45pips以上の含み益を狙います。

逆指値の最大許容値は15pips程度

 より高いRR比を狙う場合、ストップ(逆指値)は近ければ近いほど有利となります。
 そのため、ポンド円5分足デイトレードを行う際の逆指値の最大値は15pipsくらいが限界と判断しました。

 15pipsを超える逆指値を設定しないといけない場合、仮に30pipsの含み益が得られたとしてもRR比は2未満となります。
 これは8pipsのリスクに対して16pipsの含み益を得るよりも小さいリワードとなります。

 ロット数を取引残高に対するパーセンテージで決定する場合、何pips取ったかよりもRR比がどれくらい大きいかが肝となるため、とにかくストップが近い場合に限ってトレードを行います。

 ボルマン本におけるユーロドルの理想的なRR比は2.0と記述されています。
 通貨ペアが変わると狙うべきRR比も大きく変わってくるというのを今回実感しました。
 無論ユーロドルでRR比3を狙うのも悪いわけではないですが、勝率がそれなりに下がると考えられるため、トータルで見るとやっぱりRR比2.0あたりがターゲットとして妥当という感じになると思われます。

利確(決済)ルールについて

 利確ルールは自分の中では明確に定まっているのですが、裁量的なところが多いため、文章化すると結構複雑になってしまいます。

部分決済ルールについて

 決済の回数は1ポジションに対し最大でも3回(3分割)までとし、決済のポジション量は以下の割合で行います:

  • 10割(一発決済)
  • 8割→2割
  • 5割→5割
  • 3割→7割
  • 5割→3割→2割
  • 3割→5割→2割
  • 3割→2割→5割

 2, 3, 5がキーワードで、7割利確は2回目に全決済する場合を除いてありません。
 だいたいが3割決済と5割決済で構成されています。

決済タイミングについて

 RR比3到達地点に指値を置いて放置するという方法も悪くないのですが、裁量的にポジションを引っ張ったほうが良い結果が検証で得られているので、利確タイミングは相場次第となります。

 利確する条件は、概ね以下の条件が成立したときです:

  • RR比3に到達した足の引けのタイミングで利確(3割以上)
  • 直近安値・高値到達で利確(5割以上)
  • トリプルゼロへの到達で利確(3割以上)
  • N値100%達成で利確(8割以上)
  • 指標発表前のタイミングで利確(3割以上)
  • 推進方向への勢いが収まったと考えられるタイミングで利確(3割以上)

 特に最初の「RR比3到達で3割利確」ルールが、検証で得た個人的に有用な利確ルールと思っています。

 RR比3到達で3割利確すると残りのポジションは7割となりますが、この7割のポジションが急転して当初設定したストップに達して損切りになったとしても、このポジションの損益は計算上プラスになります(全ポジションが損切りに達した場合を-1とすると、本ルールの結果は+0.2の含み益になる)。

 つまり、RR比3到達でポジションの3割を利確したらこのポジションは勝ち確定となり、精神的に楽な気分で残りのポジションを引っ張ることができます

 無論RR比3到達で全部利確したら+3%の利益なわけですが、あくまでもっと利益を伸ばすという目的でポジションを残しています。

ファンダメンタルズ系への対応について

 ポンド円を扱うにおいて、重要とされるファンダメンタルズ系指標の関連国(地域)は以下の4カ国です:

  • 英国
  • 日本
  • 米国
  • ヨーロッパ(EU)

その中で、特に値動きが激しく、トレードに適さないと判断できる指標発表前後は、原則トレードを行わないこととします(特に発表直前)。場合によってはその指標があることを理由に休場日にするのもありと考えています。

 もしかしたら発表前後に絶好のチャンスが生じるかもしれませんが、それ以上にスプレッドの拡大やスリッページの拡大などで損害を被ったときのダメージ(経済的・精神的)が大きいと考えられるため、避けたほうが無難、という判断です。

影響が大きいと考えられる英国系経済指標など

  • BOE(イングランド銀行)金利発表
  • BOE総裁会見
  • 四半期国内総生産(速報値)

 年8回あるBOE金利発表の前後、そして時折あるカーニーBOE総裁発言開始後の値動きはイレギュラーな動きが多い印象です。

 他、GDP(速報値)も影響度が大きい指標と見ています。またしばらくのうちはEU離脱関連報道や発言も動く要因となりうると考えられますが、突飛的なものになると思うため基本不可避です。

 小売売上高やCPI(消費者物価指数)はスプレッドが広がるという意味で影響が大きく、値動きは案外小さいという印象です(発表直前と発表時の足がやや活発になる程度の印象)。

 国内の相対取引ブローカーを使う際は注意が必要です。

影響が大きいと考えられる日本系経済指標など

  • 日銀金利発表
  • 日銀総裁発言(会見)

 あまり影響がある日本系指標はなく、また発表がトレード時間帯の外であることが多いため、気にしなくていい印象です。
 日銀総裁の定例会見時間がトレード時間と被るときは要注意です。

影響が大きいと考えられる米国系経済指標など

  • ADP雇用統計
  • 失業率・非農業部門雇用者数変化
  • ISM非製造業景況指数
  • FRB議長発言

 特に月の前半に発表されるADP雇用統計失業率が要注意指標です。
 その他指標に関しては、影響度の大きい指標(小売売上高やCPIなど)も見受けられますが、上記の指標と比べれば規模が小さいため、トレードを休むレベルの指標発表はないと考えます。

影響が大きいと考えられるヨーロッパ系経済指標など

  • 消費者物価指数(速報値)
  • 四半期域内総生産(速報値)
  • ECB総裁発言

 欧州系指標は動くときとそうでもないときの差が激しいため、正直なんとも言えないという印象です。
 警戒に値する指標系は上の3つと考えています。

さいごに

 以上簡単にまとめましたが、これだけの内容を整えるまでに約半年分の5分足検証+分析を行っています。
 正直量としては(スキルアップ的な意味で)まだまだ少ないかもしれませんが、トレードの基本ルールを作り上げるという点ではそれなりに十分だと考えています。

 あとはForex Testerの検証通りに事が進んでくれればいいのですが……

当分の目標

 当分の目標は、RR比3のトレードで勝率5割の結果を残し続けることです。
 月30回トレードしたとすると、単純計算で月利30%の結果が得られる計算になります。
 とはいえ、最初のうちはいろいろと納得のいかない結果であったりアクシデントもあると考えられるので、ひとまずは

明確な根拠のあるトレードだけを実施する(勝敗は度外視)

 というのが目標です。

最終的な目標

 最終的には、RR比はそのままに、勝率を60%, 70%…と上げていくことです。
 もし勝率が75%まで上昇したら、月28回のトレードでも月利56%になります。手数料云々を引いても+50%は確実です。
 ココまで来るとあのネタのような内容も現実味を帯びてきます。

 また、取引通貨ペアを1つか2つ増やして、よりトレード機会も増やしていけたらと考えています。
 あくまでポンド円が順調にトレードできればの話ですが……
 流れに乗れれば、今後はポンド円を取引しつつ別通貨ペアを検証するような生活になりそうです。

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