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【検証日記】ポンド円 5分足 2019年2月1~2週目(2/1~2/8)検証

 Forex Tester 4で検証した内容を感想戦的感覚で報告しているだけの記事です。

 一応ボルマン本的、ブルックス本的な手法で仕掛けているため、検証題材(≒反面教師)としてお使いください。

 前回の記事を書いたときに「反省会はなるべくすぐやったほうがいい」と感じたので、1日分検証→反省会→1日分検証→……の流れで投稿しています。

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簡単な検証ルール

  • 使用ソフト
    Forex Tester 4(FT4)
  • 検証時間帯
    東ヨーロッパ時間の9:00~19:00(冬時間は8:00~18:00)
  • 検証通貨
    ポンド円(GBPJPY)
  • 仕掛け足の時間単位
    5分足
  • 相場分析用に見た時間足
    15分足
    1時間足
  • 備考
    デューカスコピー・ジャパンのヒストリカルデータを使用
    スプレッドなし
    20, 25本EMAを表示
    事前のチャートチェックなし
※ヒストリカルデータ関連記事:フォレックステスター4(FT4)向けのおすすめヒストリカルデータのインポート方法

 資産残高は、前回記事のプラス分を引き継ぐ形でスタートしました(11898.52ドル)

2月1週目(2/1)

2月の1週目は、暦の都合上1日金曜日だけです。

2/1(金)

 足1はベアフラッグブレイク後のパターンブレイクプルバックの足で、仕掛け足がダマシの高値を形成しているところをエントリーのポイントとしました。

 3本前で仕掛けるよりも勝率の高いパターンだと思います。

 直近の安値ライン到達での利確でもRR4弱はありそうなのでそこをターゲットにしていましたが(※検証ツールの仕様上、エントリーが大分遅れているせいでストップが遠く、利幅が狭くなってますが、キッチリ入れたらRR4はいけています)、0.4pipsほど手前で反発して下影陰線になったため、そこで一部を利食い。そのあと安値を更新したところで全部利確。

 足2は意識されそうなラインのロールリバーサルを決定づける足に見えますが、シグナル足が弱い(ダマシが見られない)ため見送りです。

 足3はロールリバーサルというよりは単純なプルバックの反転の仕掛け足かと思いましたが、改めて見るとベアフラッグブレイク前の仕掛けになる点と、ファンダ(雇用統計)が近かったので見送り。

 仕掛けたとしてもよくて10pipsほどの利益です(RR比約1)。

 雇用統計、米国ISMなどのファンダ系が続く中、急上昇しているところでは目立った仕掛けポイントはなし。

 足4がミクロダブルトップの上抜けの継続買い(分類としてはpbかtff?)のパターンでしょうか。ただ、ここで買うのはなかなか勇気が要ります(勝率が期待できると分かっていれば仕掛けるのですが……まあ「それを検証しろ」って話ですが^^;)。

2月2週目(2/4~2/8)

2/4(月)

 足1は水平線のパターンブレイクだったのですが、水平線の存在に気づいたのが2本くらい後だったので仕掛けられず。

 値動きが小さく「しばらくは様子見だな」と思った矢先にコレなので、本当油断できないですね。

 先週末のNY時間帯の上昇に対するスイングを想定していたのですが、完全に失敗しました。

 足2は、宵の明星パターンのシグナル足からの売りですが、ここで仕掛けて良いものか迷い見送り。

 3本後の高値2の失敗から売るのが正攻法かもしれません。

 足3も同様のパターンですが、インパクトが弱いと感じて売らず。

 足4も同様に見えるパターンですが、15分足レベルで高値2の展開が始まったところだったこともあり見送り。

 足5はシグナル足がダマシの高値と見えたため売ったパターンブレイクでの仕掛けのつもりでしたが、失敗。

 10時ころからの下降スイングをポールと見立てて、143近辺までのスイングを期待したのですが、特に継続もなく半分途中で決済、半分損切。

 その後上昇するのですが、コレと言ってわかりやすい仕掛け足は見当たらず。バーブワイヤーの展開中足6から素直に上抜けした印象です。

 RR比3以上の仕掛けは足1のみで、足2と3はよくてRR比1程度のリワードです。

2/5(火)

 足1はバーブワイヤーにおける下抜けのダマシからの買いで、足2は上昇がダマシになったことによるドテン売り。それもダマシのような展開になったため、両者損切り。

 ポンド円で特別トレンドがない中でこんな小規模な値幅のバーブワイヤーで仕掛けるなんてしょうもないことはすべきではない、と痛感させられる往復ビンタです(なんだかんだで残高の2%を取られた)。

 もし足3で買って、足4で売っていたら悲劇でした(第三者視点で見ると喜劇的でもある)。

 いわゆるy波動(エクスパンション)的展開のため、この間で仕掛けたデイトレーダーは失敗に終わった可能性が高いと思われます。

 その後謎の高騰→急落でトレンドは下に。

 足5はベアフラッグブレイクに見えるものの、トリプルゼロまでの距離が近く「せいぜい15pips……」と思い見送りました。

 仕掛け足が包み足ではあるもののビルドアップが弱いと感じた点に、先程の連敗の影響もあったのと、あと仕掛けた場合ストップまでの距離が近すぎる(5~6pips)ため、仕掛けるのに躊躇したというのもあるかもしれません。

 ロット数を理由に仕掛けを躊躇してしまうような場合は、ストップを少し遠めに置くかロット数を通常ルールの半分にする(損切時1%カットを0.5%にする)手が有効だと思いました。

 結果的にはMAX25pips級の波動となり、RR3のところで大半を利食いできたと考えられるため、仕掛けていれば一応成功です。

 その後ダラダラと横ばいの相場が続きましたが、足6でベアフラッグのブレイク兼ダマシの高値からの仕掛けを行い、結果的にうまくいきました。足6が理想的な仕掛け足かどうかは疑問です(これもある種のバーブワイヤー的展開ですし……)。

 2種類のポールフラッグスイングを想定して2回に分けて利食いしています。特に大きい方(黄色)のポールフラッグスイングのN値100%地点は、小さいポールフラッグスイング(緑色)のN値200%地点でもあり、利確後強い反発が生じていることからも、大多数のトレーダーが意識した地点なのかなと思いました。

 本来は黄色の波動をメジャードムーブとして見立てて、大半を黄色のN値100%達成地点で利食いするのが理想かなと思いますが、緑の100%地点で8割利食いしてしまいました。

 足7以降の売りの仕掛けに関してはちょっとよく分からないので見送りです。

 しかし……完成されたチャートを見ると、「足6近辺で売るのはポールフラッグスイングの波動だから仕掛けられそう」と思いがちになりますが、実際仕掛ける瞬間の形(↓画像)を見て本当に仕掛けるべきと判断できるかどうかはとても難しいと思います。

足6をパターンブレイクで仕掛けるときのイメージがこんな感じ。ダマシの高値を確認した時点でセットアップに入る。

2/6(水)

 トレンドのない相場でトレンドフォローのトレードをして3連敗。

 1回目は下降スイングの継続を狙った売りで、仕掛け前の展開がiioパターンでダマシの高値を形成していたものの環境が悪かった模様。

 2回目の買いは先程のベア派の失敗を受けた高値圏ブレイクによる失敗ブレイクのトレードで、一応ある程度伸びたものの利確基準に達する前に反転して損切。

 3回目の売りは8時以降の高値での反転を狙った売り+ベアフラッグに対するパターンブレイクプルバックだったが、根拠が薄かったか、地味な上昇トレンドの流れに逆らう形で損切。

 2回目の仕掛け以外はEMAに逆らう形での仕掛けだったので、もう少し勝率を考えれば見送るべきだったかもしれません。

 じゃあどこで仕掛ければよかったかと言われると、コレといった仕掛け足は正直見当たらず。一部の国の相場(取引場?)が休場だったようなので、その影響があったのかもしれません(2/7も中国や香港が休場)。

2/7(木)

 この日はポンド系通貨に最も影響力を持つ指標発表の1つであるBOEの政策金利などが発表される日でした。発表は14:00ですが、それまでは一応仕掛けることは可能です。

 足1のパターンブレイクプルバックがその例ですが、見送りとしました。

 シグナル足の形は悪くないものの、直近安値の約4本の安値揃いラインが底堅い感じで、仮にそこまで下落したとしてRR比が1.5程度だったためです。

 RR比3は狙えないところでは見送るというのが、個人的なGBPJPYの仕掛け条件のため、見送りの判断をしました。

 結果的に直近安値に到達、その後プルバックしてダブルボトムを形成してから安値をブレイク。2個目のチェックのところでRR比3に到達しました。

 14:00に大きく下げましたが、少なくともこの下落前までに(ポジションを持っている場合)全てのポジションを手放すべきだと思っています。

 その後の上昇はよくわからないので割愛です。足2はベア派の失敗感が伺えるので買うとするならこの足だと思います(トリプルゼロで利食いしてもRR比4くらいの好トレード)。

2/8(金)

 前日の急上昇以降、緩やかな下落が晩からずっと続いている中での相場で、ダマシの安値からの足1のパターンブレイクを仕掛けられませんでした。

 頭の中ではそれがパターンブレイクであることは認識しているのですが、どうも2/6の3連敗以降仕掛けを躊躇してしまう心理状態です。

 パターンブレイクプルバックでの仕掛けはあまり足としては都合の良い足は見当たらず、その後の何本もの重なった足のどこかで仕掛けるのも困難そうに見えます。

 要は、パターンブレイクで入ったものの、パターンブレイクではそれほど優位性は築けてなかったといえそうです。

 足2は調整のツーレッグの高値2の失敗から入ったトレードで、ここからツーレッグの下落を期待したものの失敗に終わりました(よく見たら高値2ではなく、高値3)。

 事前にヘッドアンドショルダーに見える展開が伺え、反転してトリプルゼロ近辺までいくかと思ったのですが……ブルックス的手法ということもあり、スキャルとしては成功ですが、デイトレとしては成功しませんでした。

 強いて言えば、損切に至る前に事前に逃げる足はあったなというくらいです(それでもマイナスですが)。

 足3は宵の明星パターンで、その前に4本ほど上ヒゲの長めの足があり、ブル派がかかってしまっているように見えます。足4はそのような背景の中のパターンブレイクだったため仕掛けました。

 足3の高値が直近高値に対するダマシの高値になっていればもっと仕掛けやすいのですが…。

 トリプルゼロで半分利食い、その後ダマシの高値みたいな展開で利食いするチキンを発揮してしまいましたが(利確前の足が安値2でそれが失敗して陽線包み足になったことによる利食い)、2割ほど残しておいたポジションは当日安値まで引っ張って利確です。

総括

口座残高:11898.52→12170.39ドル

 もっと鍛錬が必要ですね。

 あと、感想戦が長引いて検証そのものの効率が落ちつつあるので、次回以降はもう少し簡潔にまとめようと思います。


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