【速報】Forex Tester 4発売決定!一番安く買う方法を紹介
スポンサーリンク

フォレックステスター(FT3)を使った、効果的な検証を行うための4ステップ

 この記事では、私が効果的だと考えるフォレックステスター(Forex Tester)を使った検証方法について紹介しています。

 タイトルでは「FT3」としていますが、FT2(Forex Tester 2)でも同様に検証可能です(初代は未使用のため不明)。

 単にチャートを再生して売買するだけに使うという方法では、検証による効果が出にくいと実際に使用して思います。

 本手法では、1つの手法の検証に対して4つのステップにわたって作業を行います。各ステップ毎で明確な目的を持って取り組むことで、より効率的かつ効果のある検証を行えると確信しています。

 私自身、「Forex Testerを使って検証せよ」と様々なサイト等で読んで、なんとなく検証していましたが、全く効果が上がりませんでした。PFは常に1未満で、一定期間検証したら絶対に収支がプラスになることはなかったくらいです。
 それが、本記事のステップに沿って行うようになってから「とりあえず収支がプラスになるのは当たり前」というレベルにまで上達することができました。
 相場から離れてだいぶん時間が経ったので、今検証したら相当悪いリザルトが出そうで怖いのですが……(苦笑)、時間が確保してまた検証に励んでから相場に戻りたいと考えています。
スポンサーリンク

前提条件

 実際に作業を始める前に、前提条件について説明します。

条件1:ヒストリカルデータのインポートが済んでいる

 ヒストリカルデータの導入は済んでいますか?まだヒストリカルデータをインポート(ダウンロード)していない場合、インポートを行う必要があります。

 5分足で約定や決済を行う予定であれば、当サイトの別記事で解説しているDukascopy社のヒストリカルデータ(無料)を使うことをオススメします。無料で手に入るのに、1分足として最高レベルの質のデータが手に入ります。

 フォレックステスターのソフト内からダウンロードできるforexiteのデータを使用するのも悪くないですが、チャートの質に少し欠けるところがありオススメしません。

 下記事を参考に良質なヒストリカルデータをインポートしていただければと思います。

スキャルピングの場合:ティックデータがあったほうがいい

 1分足や5分足を使ったスキャルピング(秒単位のトレード)の検証を行いたい場合、Dukascopy社のヒストリカルデータでも少し検証の質が落ちると考えます。

 1分足レベルでかなり良質なデータを提供していただけるDukascopy社のデータをもってしても、ティック単位の動きは再現できません。

 そのため、Forex Tester 公式サイトにてVIPライセンスの購入をオススメします。

条件2:検証したい手法があること

 多くのメディアでも言われていますが、手法はどんなものでも構いません。

  • グランビルの法則に基づいた逆張り
  • MAのゴールデンクロスの順張り
  • ボリンジャーバンドの2σ到達後の反転狙い……

 どんな手法であっても、ひとまず何でもOKです。

 当サイトではブルックス本・ボルマン本に記載されているプライスアクションを根拠としたエントリー、イグジットを主体としていますが、別の手法を検証したい……とお考えの場合、様々な手法が書籍等に記載されていますので、そちらをご参考下さい。

本題:検証の4ステップ

 では本題に移ります。

 今回は例として、5分足のデイトレードで、ブルックス本的・ボルマン本的手法による仕掛けの検証を行います。

ステップ1:完成されたチャートから「どこで売買できたか」について考える

※2018/5/2 EURUSD 5分足のチャート、仕掛け候補は2箇所

 最初のステップは、すでに完成されたチャートから「自分の手法だったらここで仕掛けた」という足と、「ここで利食う」という足を探します

 とりあえずここは結果論です。リアルタイムで遭遇してたら仕掛けられなかったかどうかは関係ありません。自分の手法だったら仕掛けるに値する足を全て仕掛け候補足として記録します。

 この作業は最悪フォレックステスターを使わなくても可能です。MT4や現在取引に使用しているチャートでも構いません。ただ次のステップ以降はForex Testerがないとできないのでご注意ください。

 この時、「仕掛けていたけど損切り条件に達して損切りしてた」という仕掛けパターンも見つかればなおいいです(PFの概算ができる)。でも無理して探す必要はありません。

 上のチャートでは2018/5/2のみを分析していますが、基本的には1~2週間分くらい分析して、もう少し多くの仕掛け候補を見つけます(10個くらいは欲しい)。
 また、上の画像では厳密には異なる仕掛け手法(パターンブレイクプルバックとパターンブレイク)をピックアップしていますが、できるなら1回の作業につき1つの手法に絞って検証を行うほうが、より効果的に身につきます。

最初は仕掛けだけでもいい(と思う)

 トレードは、仕掛けだけでなく決済までがトレードなわけですが、最初のうちは仕掛けだけに特化してトレーニングするのは有効だと考えます。

 一度に複数の要素を鍛えようとすると、集中が分散してかえって効率が悪くなる可能性があるからです。

 最初は仕掛けだけ検証して、仕掛けが上達したら次は利食いまで検証……という方法もあることを、頭の片隅にいれておくことをオススメします。

ステップ2:ステップ1で見つけた仕掛け候補箇所についてチャートを再生し、「約定の瞬間」と「決済の瞬間」のチャートを観察する

※1回目の仕掛け候補足の約定のタイミングです

 ステップ1で仕掛けられたと思った候補足について、仕掛け足の前(数本~数十本)の足からForex Testerで再生を行い、観察します

 この時、あまりにも結果論すぎた仕掛け候補は除外されることになります(例えば、要人発言時にあるような急な上昇・下落の足が仕掛け足だった場合など)。

 この時点でステップ1で候補だった足がいくつか絞られることになり、残った仕掛け足が実際でも仕掛けられたであろう足となります。

※参考までに、1回目の仕掛けに対する利確候補足と2回目の仕掛けと利確候補足の画像キャプチャも公開します(下画像)。

※1回目の仕掛けの利確候補

※2回目の仕掛けタイミング

※2回目の仕掛けの利確タイミング候補(1回目)

※2回目の仕掛けの利確タイミング候補(2回目)

再生速度の目安

 仕掛け足が1分足や5分足でスキャルピングを行うことを想定している場合、コマ送りの間隔はEvery Tickが推奨です(速度はおまかせ)。

 仕掛け足が15分足なら1 Minute、1時間足以降は5 Minute15 Minuteにして、コマ送りの速度を遅めにするなどが効率的な速度です。

 あくまで目安なので、自身が納得して検証できる速度で行うことをオススメします。

 プロジェクト作成時の話になりますが、テストクオリティの高度な設定で、[ティック生成時にボリュームを使ってランダムにティックを変換]を選択することをオススメします(下画像)。
 ”Every Tick”で再生する際に、より現実に近い動きをします(ただし現実通りの動き通りではないことに注意)。
 [OHLCポイントでティックを変換]だと、チャート上の1分間で4ティック(陰線なら、寄り付き→高値→安値→終値)しか動かないため、成行で仕掛けづらいという問題があります。

※プロジェクト作成→テストクオリティ→高度な設定で表示される画面です。

ステップ3:2で実際に取引できると判断した仕掛け足について、約定と決済を繰り返す

※検証中の様子

 ここまできてようやく約定・決済を行います

 ポイントは、約定の少し前の足から再生を始めること、同じ場面を複数回トレードすることです(イメージ:一週間再生→巻き戻し→一週間再生)。

 仕掛ける時のローソク足やインジケーターの構図が目をつぶってでも描けるくらい観察しつつ仕掛けるのがポイントです。
 「流れ作業」といわんばかりに、仕掛け足の仕掛けポイントに到達→約定を繰り返したところで、検証の効果は薄いので気をつけましょう(意味分かりますよね……?)。

ポイント:完成されたチャートからは仕掛ける瞬間の構図は分からない

 Forex Testerなんて不要と思っている方の多くは、完成されたチャートを見て「ここなら仕掛けられた」で検証が終わって、次からは同じパターンで仕掛けられると思っておられるのではないかと考えます。

 しかしながら、完成された後に見る仕掛け足近辺のチャートと、仕掛ける瞬間のチャートは全く似つかないものです。

 仕掛ける瞬間のチャートを見て本当に仕掛けられるかどうかは、その瞬間を何度も見て仕掛けて初めて身につくものと考えます。

 プルバックの反転などはまさにその典型です。完成されたチャートを見ると「これほど分かりやすい仕掛け足は存在しない……」なんて思うかもしれませんが、仕掛ける瞬間は逆方向に推移しそうにも見えます

ステップ4:未分析の相場チャートを再生し、同様の手法でトレード検証を行う

仕掛け足が分かるテキストラベルを外して再度検証している様子です。

 ステップ3で何度も仕掛ける経験を積んだら、今度はまだ分析してない、もしくは分析したところからもっと離れた日時からスタートして検証を行います

 このステップで自身が想定している仕掛けができて、かつ結果を残せるようになってきたら、本番でも安定して勝てる可能性が大いに高まります

うまくいかなかったとしても、決してあなたのポテンシャルの問題ではない

 このステップで結果が出なかったとしても焦ってはいけません。またステップ2に戻って繰り返し検証を続ければ、いずれ結果が出てくるでしょう。

 何回もステップをループしても結果が得られない場合……もしかしたら、検証している手法が非現実的な手法である可能性が高いと考えられます。

 完成されたチャートだと仕掛け足に見えるものの、再生したら仕掛けられないというのは、あなたに問題があるのではなく、手法に問題があります

 手法を修正するか、根本から代えてステップ1から始めることを推奨します。

「相場が止まって見える」

 Forex Testerでの再生速度は、基本的にリアルタイムのチャートの数倍~数百倍という速度で動かしています。

 そんなチャートをずっと見た後にリアルタイムのチャートを見ると、前まで騒がしく感じた動きがゆっくりに見えることかと思います。

 まさに野球で例えるところの「ボールが止まって見えた」並の感覚の中でトレードができることでしょう。

Man
たくさん検証を積んだことによる「慣れ」も、止まって見える要因かもしれませんね。

余談:4ステップを別の分野で例えてみる

 上記の方法は果たして効果的なのかどうか疑問に感じる方もおられるかと思います。

 ただ、私は効果的であるという確信があります。

 というのも、上記4ステップの流れは、FX(相場)に限らず、反復練習を必要とするとされる分野において、似たようなプロセスで鍛錬がなされているからです。

野球で例えてみる

 私の好きな野球(バッティング)で、上記検証プロセスとの共通点を説明したいと思います。

ステップ1:相場を見て考えるのは「技術(打撃)論の理解」に近い

※引用元:N’s style中村紀洋公式チャンネル内動画より

 バッティングで例えると、ステップ1は技術論の理解に相当します。

 投手が投げるボール(◯◯投手が投げるスライダー)をバットでどう捉えるか(もしくは見送るか)を頭で考えて、どのように体を動かすかについて考えるステップです。

 相場における「ここで買えた」、「ここで決済できた」、「ここで損切りすべき」という分析と、分野は違えどステップとしては同じと考えます。

ステップ2:チャートの観察は「基礎練習」に相当

ティーバッティングをする大谷翔平選手(日ハム時代) 引用元:YouTubeより

 ステップ2をバッティングで例えると、ティーバッティング練習に例えられます。

 試合では投手が投げたボールを打ちますが、練習メニューのひとつとしてバッティングティーと呼ばれるスタンドに置いたボールを打つ練習があります。

 野球を知らない方からしたら「止まったボールを打つなんて、そんなの小学生とかの初心者がやるやつでしょ?」と思われるかもしれませんが、実はプロ野球選手も日々やってます

 ティーバッティングは、スタンドをどこに設置するかでコースを指定することができるため、「インコース高めのボールを上手く当てるにはどう体を動かしたらいいか」というような具体的な練習が簡単にできます。

 投手が投げるよりも確実に同じゾーンを何度も練習できるという点で、ティーバッティングの価値があります。

 FT3を使った検証も似たようなもので、「すでに分析済みのチャートだからここから上昇する」とわかっていようがいまいが、上昇の直前直後を観察して特徴を見極めるという作業が重要になると考えます。

ステップ3:実践前の練習

引用元:YouTubeより

 ステップ3を野球で例えると、ピッチングマシーンの球を打つ段階です。

 まだこの段階では、どのような球種がどのゾーンに投げてくるか分かっています。

 それを繰り返し練習するのは、頭で考えた動きを実際に動かせるようになるためであり、精度を上げるためでもあります。

 FXも同様で「このあと上昇する」と分かっていようがいまいが、仕掛けるべきタイミングで正確に仕掛け、そして決済(利確or損切り)するという練習が重要であると考えます。

ステップ4:本番さながらの練習

引用元:読売ジャイアンツ公式(YouTube)

 そしてステップ4は、試合形式の練習場面もしくは打撃投手相手に実際にスイングする場面に相当します。

 この段階でようやく球種・コースともに不明というシチュエーションで打つことになります(打撃投手相手なら指定もできますが…)。

 ここで成果が出せれば本番でも成果が出せる(根拠のある)自信が生まれますし、全然ダメならまたステップを戻してやり直し……となります。

その他分野でも例えることは可能

 もちろん野球以外でも、同様のステップで訓練を行うカテゴリはたくさん存在します。

 サッカーバスケットボール卓球テニスも……そしてスポーツ以外なら料理書道麻雀などいろいろ挙げられます。

 コンピュータに依存しないよう人間的スキルが問われる分野では、概ね上記のステップで鍛錬していると考えます。

 特に料理は上達のプロセスにおいてFXと共通点が多いと思います。料理人は料理のスキル上達のために、同じ料理やダシ(ベース)を何度も作っては味見し作っては味見し…を繰り返します。まさにFXにおける検証と一緒と感じませんか?

本検証手法の問題点

 4ステップに沿って検証を行えば、トレードスキルが向上することが期待できます。しかし、本手法では上達できない問題も多々あります。

 本検証手法の問題点は以下の通りです:

  • 「待つ」という感覚は身につかない
  • 損切りに対する耐性が身につかない

問題点1:「待つ」という感覚は身につかない

 これはどのような検証手法に関してもいえることですが、リアルタイムの何倍ものスピードでチャートを観察するのが検証のため、実際にトレードを行うと想像以上に仕掛ける頻度が少なく、特に何の優位性もない場面でいたずらに仕掛けてしまうという恐れがあります。

 例えば、ボルマン本の5分足を使ったトレードは、1日に1回仕掛けチャンスがあるかないかというぐらいの頻度です(1銘柄あたり)。しかし本検証手法は「仕掛けられそうな場面」をあらかじめチェックした上で検証を行うため、1日に100回トレードを仕掛けことも可能になります。

 その感覚を残したままリアルタイムのチャートに移ると、仕掛けられないことに焦りを感じてチャンスでもないのに仕掛けてしまう恐れがあります。

 トレードに費やす時間の大半は、何もポジションを持たずに仕掛けるチャンスを待つ時間と言われています。この「待つ」という感覚を身につけることは本検証手法ではできません。

問題点2:損切りに対する耐性が身につかない

 自分の手法ならエントリーできたパターンをあらかじめ見つけ、その場面で繰り返し約定と決済を行うのが本検証手法のため、ステップ3の過程までは仕掛ける度に含み益を抱え、勝ちまくることになります。

 そしてそれを繰り返していると、勝つのが当たり前みたいな錯覚に陥ります

 ポジティブに捉えると「トレードの自信がつく」というメリットがあるのですが、デメリットとして「損切り時の耐性が身につかない」という問題があります。

 実際問題、本番に移ってトレードを始めると、うまくいくと思った仕掛けが何度も逆指値に到達、損切りを繰り返すことになります。

 「検証ではうまくいっていたのに、本番ではうまくいかない」という経験を繰り返すと、

Man
(自分は相場で稼げないんだ……)

という感情が湧いたり、

Man
検証なんて無駄な作業だ!

という風に考えがちになります。

 このような心理や思考の恐ろしいところは、繰り返すことでいずれ確信に至り、よほどの逆転劇(≒パラダイム・シフト)が起こらない限りその考え(観念)は消えないという点です。

 スキル向上のために行ってきた検証作業が、結果的に自身はトレーダーとして大成しないという確信を生むための作業になってしまうのはもったいないですし、そうなってはいけないと考えます。

 そうならないための対策法として、2点紹介します。

対策法1:損切りの検証を行う(損切りに至る仕掛け足も見つける)

 「自分の手法ならエントリーしているけど、損切りに達してしまう仕掛け足」もステップ1で探し、損切りの練習を行います。

 一見バカバカしく思うかもしれませんが、損切りに至る過程を観察するのも立派な検証作業と考えます。

 そして、自分の手法は一定期間でどれくらいの勝率の幅があるのかを理解しておくと、本番で損切りが続いても納得がいきやすくなります。

対策法2:ステップ4でしっかり結果を残してから本番に移行する

 損切りに達してしまう仕掛け足が見つけづらいという場合は、ステップ4の作業をより多く行い、そして目に見える結果を残してから本番に移行するというのが得策です。

 そもそもステップ4で結果が出てなければ、本番でも結果が出ない可能性は高いです。

 ステップ3までは勝率100%に近いのに、本番では勝率20%にも満たない……という場合はステップ4に立ち返って、

  • 手法に欠陥がないか
  • どれくらいの勝率が期待できるか

を検証することをおすすめします。

一定期間検証を行い、プロフィットファクター(PF)が2~3以上を安定して記録しているのであれば、本番でも結果が出るだけの「手法」は整っていると考えます(10とかなら最高)。
ひとまずはPF2以上を目指したいところです(ちなみに、勝率5割、RR比2.0でPF2です)。

まとめ

 結局のところ、高い技術性、専門性を必要とする職人気質の職業であるトレーディングは、反復練習が不可欠であると実感させられます。

 何度もチャートを巻き戻したり再生したりして同じ場面を何度もトレードすることができるForex Tester 3は、この上ない検証ソフトです。FT3の真髄はまさにこの反復練習ができることにある考えます。

 単にチャートをストリーミング感覚で垂れ流して検証する方法も、人にとっては合うかもしれません。

 しかし、その方法は、全くチャンスの無い場面を延々と見続けることにもなりかねないため時間効率が悪く、また、ものにすればものすごいリワードが得られたかもしれない手法(構想)を検証開始序盤の連敗で諦めてフイにしてしまう可能性だってあると考えます。

 本記事ではForex Tester 3を使って効率的にトレーディングスキルを上げるための一方法を提案したにすぎません。

 本記事以外の方法論も多くあると思いますので、あなた自身に合った効果的な方法を追求していただければと思います。

関連記事

フォレックステスター3(FT3)向けのおすすめヒストリカルデータのインポート方法
この記事では、フォレックステスター 3(Forex Tester 3)における良質なヒストリカルデータのインポート(導入)方法について解説しています。 複数の方法を紹介していますが、一番理想的な手法を用いればデイトレード(ポジション保有期...

Forex Tester
スポンサーリンク
MCをフォローする
スポンサーリンク
FXプライスアクション研究所

コメント