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アル・ブルックス本における「セットアップ」の意味とパターンについて(2/2)

その1(1/2)の続きです。


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2本以上で形成されるセットアップ

セットアップが2本以上に及ぶパターンは、1本目のセットアップ足が形成されたあとに「高値を上抜いたら(安値下抜いたら)仕掛けよう」と思っていたものの仕掛けが執行されなかった場合に形成されることが多いと考えます。

仕掛けが執行されず、しかしながら条件を満たしたら仕掛ける予定という「仕掛けの持ち越し」が、2本以上のセットアップを形成する要因となっています。

2本以上で構成されるセットアップ例として、以下のものが挙げられます(下図):

ii(連続する孕み足パターン)

上側の例は、2本目までは三川宵の明星と同じパターンです。よって2本目の上影陰線がセットアップ足の1本目となります。

セットアップ足の安値を下抜けたら売りを仕掛けるつもりで逆指値注文をいれたものの下抜けず、陽線の孕み足で引けてしまっています。

それでもまだ売りを仕掛ける条件が整っていると考える場合、陽線孕み足もセットアップ足となります。

例では2本連続で孕み足が続き(陽線→陰線)、実際に仕掛けが執行されたのは1本目のセットアップ足から3本後の足となりました。

この場合セットアップは3本で形成されており、3本目の陰線孕み足がシグナル足となります。


下側の例は、サポートラインに対するダマシの安値(F)からの反転上昇を期待して、仕掛けることを仮定した場合のセットアップです。

高値を上抜いたら仕掛けるつもりで執行を待っていましたが、結局仕掛け足はダマシの足が形成されてから3本後となっています。

この例でもセットアップは3本構成となっています。

ビルドアップ

ビルドアップは、ボルマン本(FX 5分足スキャルピング)にて記載されている、パターンブレイク前に生じやすいとされるセットアップパターンです。

このビルドアップは、典型的な2本以上で構成されるセットアップパターンといえます。

トレンドライン近辺で値動きが収まってからブレイクするまでの数本の足がセットアップ足に相当します。

だいたい3本以上7本以下で形成される印象です(5分足の場合)。

どの足で仕掛けるか、どのタイミングで仕掛けるかは要検証ですが、トレンド方向へのブレイクに対するビルドアップは、仕掛けパターンとして抑えておきたいパターンです。

例外的なセットアップとシグナル足パターン

ブルックス本では、セットアップの最後の足がシグナル足で、仕掛け足の1本前の足がシグナル足と定義されていますが、中には例外も存在するようです。

トレード入門p.163にて記載されている「図4.1 典型的な買いのシグナル足」では、ある足をセットアップ足でシグナル足で仕掛け足と定義しています。

上図はトレード入門図4.1のイメージ図です。

全体の流れとしては、下降トレンドにおけるパターンブレイクプルバックの買いの仕掛けを示しています。

問題となるセットアップ足は、序盤で大きく下落した後反転したことから下ヒゲの長い足を形成しています。

この時点でこの足がセットアップ足として機能すると考えられますが、そのまま1本前の足の高値をも超えてしまい、仕掛け足にもなっています

このような場合、仕掛け足の1本前の陰線が「実はセットアップ足だった」とならず、下影陽線が「セットアップ足兼仕掛け足、よってシグナル足でもある」と本にて説明しています。

さいごに

私個人の意見としては、「このセットアップは2本構成なのか1本のみなのか」などはわりとどうでもいいと思っています。

本を読み進めるために、彼の言葉の表現のニュアンスが理解できればそれで良いという解釈です。


実問題は、セットアップ足に該当する足を見つけられるかどうかだと思っています。

相場の流れの中でセットアップが見つからないうちは、トレードを仕掛けるに値しない(仕掛けてはいけない)相場であるということになります。

「セットアップが見つからない」という言葉は、相場のトレンドが弱いから見つからないという意味だけでなく、トレードスキル的な問題で見つけられないという意味も含まれます。

トレードスキルに関しては、王道のパターンを覚えて、完成されたチャートから仕掛けられそうな足を多数見つけるトレーニングをして、そしてForex Tester等検証ソフトを用いて研鑽することで上達が見込めます。

また、はじめのうちは例外的なパターンは捨てて、買うなら陽線が、売るなら陰線がセットアップ足になっているパターンを優先的に検証することが、スキルアップのポイントになると考えます。

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